Optionen Trading Vs Cfd

Handel CFDs oder Optionen Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Handels-CFDs und Handelsoptionen. Die erste ist, sie beide bieten Hebelwirkung für den Händler. Auch brauchen Sie nicht ein großes Konto, um mit entweder zu starten. Beide, auf unterschiedliche Weise, ermöglichen es Ihnen, einen größeren Wert von finanziellen Sicherheiten zu kontrollieren, als Sie könnten, wenn Sie mussten sie direkt zu kaufen, und so geben sie Ihnen Hebelwirkung von Ihrem Geld. Sie haben auch den Vorteil, dass es so einfach ist, Geld von fallenden Werten zu verdienen, wie es von steigenden Preisen ist. Jedoch unterscheiden sich CFDs und Optionen an dieser Stelle. Mit Optionen zahlen Sie eine Prämie, entweder für einen Anruf oder eine Put je nach Ihrem Blick auf den Markt, und wenn der Preis in Ihre Richtung schwingt, können Sie einen guten Gewinn zu machen. Wenn der Preis bleibt der gleiche, und vorausgesetzt, Sie didnt bezahlen extra für eine Option, die bereits im Geld war, läuft die Option wertlos und Sie verlieren Ihre Prämie. Wenn der Preis in die falsche Richtung geht, verlieren Sie wieder Ihre Prämie, aber Ihre Verluste sind auf diese begrenzt. Optionspreise ergeben sich aus verschiedenen Komponenten, viele mehr als ein CFD. Der wichtigste ist der Kurs der zugrunde liegenden Aktie (wie bei CFDs), aber auch die Volatilität, die Zeit bis zum Auslaufen, die vorherrschenden Zinssätze sowie die Angebots - und Nachfragefaktoren. Die Zahl und Komplexität der Preisindikatoren, die Optionen zeigen können, schafft einen Mangel an Transparenz in ihrer Preisgestaltung. Die Formel für richtige Preisoptionen wurde mit einem Nobelpreis verliehen. Keine leichte Aufgabe, die der Komplexität des Instruments Glaubwürdigkeit verleiht. Mit diesem festgestellt, ist es leicht zu sehen, dass der Preis einer Option kann erheblich variieren, dass der zugrunde liegenden Vermögenswert. CFDs sind einfacher zu verstehen. Ihr Wert steht in direktem Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Aktien, und Sie profitieren oder verlieren in direktem Verhältnis zu ihrer Kursbewegung. Da solche CFDs eine viel engere Beziehung zu dem Preis ihres zugrunde liegenden Vermögenswertes haben. Dies bedeutet, dass die Analyse und Bewertung Ihres CFD-Portfolios durch Prüfung des Marktes des zugrunde liegenden Vermögenswertes (z. B. Aktien) erfolgen kann. Informationen über börsennotierte Aktien sind breiter verfügbar und die Analyse ist reichlich und gründlich. Mit Verträgen für Differenz, Ihre ursprüngliche Marge wäre 5 bis 10 des zugrunde liegenden Wert, so ist dies, wo Sie die hohe Hebelwirkung, die Sie brauchen, um einen guten Gewinn zu erzielen. Wenn der Preis in Ihre Richtung schwingt, machen Sie so viel wie ein Aktionär machen würde, weniger einige minimale Zinsen. Wenn der Preis bleibt der gleiche, dann sind Sie um den Betrag der Zinsen. Wenn der Preis in die falsche Richtung geht, könnten Sie unten sein soviel wie die Aktien abgelehnt, aber Sie würden von törichterweise ignorieren die Folie normalerweise eines der ersten Dinge, die Sie tun sollten, wenn Sie einen Handel öffnen, ist ein Stoploch, so dass Wird Ihre Position mit nur bescheidenen Verlusten liquidiert, wenn der Handel falsch ist. Einer der wichtigsten Unterschiede ist zu verstehen, was Sie handeln. Der CFD ist transparent, mit jedem, der die Börse (oder anderen Markt) versteht, was der Handel und das erwartete Ergebnis zu verstehen versteht. Optionen haben einen guten Ruf für die eher schwierig, und ein echter Student der Optionen muss über die Griechen wissen, um festzustellen, wie der Preis variieren können und schaffen die besten Gewinnchancen. Während dies erlernt werden kann, ist das andere Hauptproblem bei der Verwendung von Optionen der Zeitfaktor. Ein Vertrag für Differenz kann so lange wie nötig gehalten werden, auch wenn es einige Zinsen für eine lange Position aufgeladen werden. Die Optionen haben eingebaute Ablaufdaten, und falls die erwartete Kursbewegung des Basiswerts nicht vor dem Verfall erfolgt, kann ein sonst guter Handel noch dazu führen, dass die Option aufgrund des Timings wertlos wird. Es ist kein Problem für den CFD-Händler zu halten, für eine weitere Woche oder zwei, bis der Zug geschieht, und voll von ihrer Einsicht profitieren. Einfach ausgedrückt, die Komplexität der Optionen Preisgestaltung bedeutet, sie sind als ihr eigenes Instrument und Handel bedeutet das bedeutet, lernen viele neue Indikatoren. Da CFDs den Bestand nachahmen, den sie verfolgen, gibt es wenig Informationen jenseits der Standard-Aktienmarkt-Analyse, die erforderlich ist, um sie zu handeln. Empfehlen Sie diese auf GoogleRecommended CFD Broker Werbung CFDs vs Optionen CFDs und Optionen tragen eine Reihe von Gemeinsamkeiten, sondern auch eine Reihe von wichtigen Unterschiede, und beide sind für ihre eigenen speziellen Zwecke geeignet. Im Gegensatz zum Aktienhandel, bei dem die Händler an dem zugrundeliegenden Vermögenswert beteiligt sind, werden Optionen auch derivative Instrumente sein, die für sich genommen selbstverständlich genutzt werden. Allerdings gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede um die Hebelwirkung und die tatsächliche Preisbildung der Instrumente, die irgendwelche Ähnlichkeiten entfernt, und während auf den ersten Blick die beiden scheinen ähnlich zu sein, gibt es eine Reihe von wichtigen Basen für den Vergleich. Während Vertragsabschlüsse Vereinbarungen zum Abschluss eines Vertrages über den Gewinn oder Verlust in der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs eines Instruments sind, sind Optionen lediglich Rechte, Aktien oder Waren zu einem festgelegten Preis später zu erwerben. Optionen werden zu einem Bruchteil des zugrunde liegenden Vermögenswertes gekauft und geben dem Händler das Recht, den Vermögenswert später zu erwerben, wenn er dies wünscht - in der Regel, wo er sich als rentabel erweist. Der Gewinnanteil für den Gewerbetreibenden kommt in der späteren Ausübung seiner Optionen, wenn der Markt für den betreffenden Vermögenswert steigt - also Gewinnausschüttungspreis - (Kaufpreisoptionspreis). In Bezug auf die praktischen Unterschiede unterscheidet sich die Transparenz der Instrumentenkalkulation in erster Linie stark zwischen CFDs und Optionen, wobei CFDs eine genauere Verfolgung der zugrundeliegenden Märkte darstellen als Optionen aus einer Reihe von Gründen. Die Optionen leiden, ebenso wie Futures, an einem Kursrückgang, wenn sich ihr Kontrahentenlauf verlängert, und es ist nur logisch, dass dies der Fall wäre - der Wert des Rechts, die Aktien zu kaufen, ist doch weniger Wertvoll mit weniger Zeit, um das Recht zu Ihren Gunsten ausüben, bevor es wird nichtig, so ist es oft schwieriger, ein Maßstab, ob eine Option wahren Wert und eine angemessene Reflexion des zugrunde liegenden Asset-Markt zu erhalten. CFDs auf der anderen Seite, insbesondere diejenigen, die von Direktzugriffs-Brokern vermarktet werden, verfolgen den zugrunde liegenden Markt virtuell tick für Tick, weil Makler verpflichtet sind, entsprechende CFD-Positionen mit Live-Positionen in den zugrunde liegenden Asset-Markt, als Absicherung gegen Risiko und ein Value - Service für Händler. Dies kann es leichter machen, der Preisgestaltung nachzugehen, und mit Ausnahme einiger Marktmacher, die als Broker für ihre eigenen Spreads und Preispunkte verantwortlich sind, ergibt sich daraus eine deutlich transparentere und klare Preisdarstellung. Ein weiterer unmittelbarer Vorteil der Kontrakte für die Differenz ist, dass sie verfügbar sind, um auf einer wesentlich breiteren Palette von Basen als Optionen - einschließlich Indizes, Wechselkurse, Anleihen, etc. gehandelt werden. Optionen können nur auf der Basis, dass es einige zugrunde liegenden Vermögenswert, Und so kann nicht in Verbindung mit einem Index oder einer Rate gehandelt werden, wobei die Anleger Hände so weit wie Optionen betroffen sind. Je nachdem, welche Basen Sie suchen, um dies zu handeln kann oder auch nicht ein Problem darstellen, aber für neue Händler auf der Suche nach so viel Flexibilität wie möglich, Verträge für Unterschied scheinen besser ausgestattet, um diese Rolle zu erfüllen. CFDSpy Trading MenuCFDs im Vergleich zu Optionen Trading F .: Vergleich von gelisteten CFDs mit anderen Derivaten und Rohstoffen direkt, was die anderen überwiegt, Risiko aus dem Weg Vergleichende Listed CFDs andere Derivate und Rohstoffe direkt, was die anderen überwiegt, Risiken aus dem Weg Aufgeführte CFDs machen ihr Geld mit ihrem garantierten Stop Loss und dem Versprechen, nie mehr zu verlieren als Sie investiert haben, klingt zu gut, um real für ein kürzeres A zu sein: Ein gelistetes CFD (auch als TURBO bezeichnet) ist ein Kontrakt für abgeleitete Differenzen Die London Stock Exchange (Kontrakt für Differenzen werden auf OTC-Märkten gehandelt). SG Corporate Investment Banking (SG), Teil der Socieacuteteacute Geacuteneacuterale Group ist der einzige Emittent von gelisteten CFDs, von denen ich weiß. Sie machen ihren Gewinn von der Ausbreitung, die auf einigen LCFDs erheblich ist, wenn youre, das versucht, einen schnellen Handel zu bilden. Allerdings, Socieacuteteacute Geacuteneacuterale typischerweise sofort hedge Ihren Handel auf den Märkten, indem Sie Ihre Position auf dem aktuellen Markt. Daher glaube ich nicht, dass sie von Ihrem Verlust profitieren. Emittenten profitieren von hohen Volumerträgen in ihren Derivaten, durch den Spread. Es scheint aufgeführt CFDs sind nichts anderes als DMA CFDs, außer dass sie einen garantierten Stop und Arenrsquot derzeit sehr flüssig. Sie können nicht mehr verlieren, als Sie investieren, auch auf einen kurzen Handel. Dies ist, weil die Stop-Loss wird Ihre Position zu beenden, oft verlassen Sie mit noch etwas Geld am Ende. Der garantierte Stop-Loss ist die letzte Grenze und wird Ihr Handel beenden Sie mit sehr wenig oder nichts (natürlich hängt alles von Ihrem Handel) zu beenden. Nehmen Sie den Fall eines Long PartyGaming Listed CFD zum Beispiel. Das Einstiegsniveau dieses Vertrages beträgt 220p. Diese Einstiegsstufe (220p) fungiert als garantierter Stop, so dass Sie nicht mehr verlieren können als Ihre ursprüngliche Margin-Zahlung, auch wenn der Markt weiter über Sie über diese Ebene zu bewegen. Wenn PartyGaming mit 240p gehandelt würde, wäre der Preis der CFD 20p. Wenn PartyGaming um 5p erhöht werden würde, würde der Preis des CFD entsprechend ansteigen und der Vertragsnehmer würde 5 Pence pro Vertrag machen. Aufgelistete CFDs haben ebenfalls einen Stopverlust (sowie den garantierten Stop). Angenommen, der Stop-Loss des PartyGaming-Vertrags wird auf 230p gesetzt, und wenn dieser Vertrag unter normalen Marktbedingungen getroffen wurde, würde der Vertrag auf dieser Ebene automatisch geschlossen. Wenn PartyGaming eine Gewinnprognose ausgeben würde, könnte der Preis auf 180p fallen, aber in diesem Fall würde der garantierte Stop bei 220p ansetzen. Turbos (d. h. aufgelistete CFDs) haben ein festes Verfallsdatum, so dass die Finanzierungskosten in den Preis wie ein Futures-Vertrag eingebaut sind. Der Preis des börsennotierten CFD spiegelt immer die verbleibenden Finanzierungskosten wider, so dass sie, wenn ein Anleger seine Position schließt, nur die für ihre Haltedauer relevanten Kosten bezahlt haben. Aufgeführte CFDs sind nach wie vor ein hohes Risiko - hohe Belohnung, wie andere Derivate. Nur in sie zu bekommen, wenn Sie wissen, was Sie tun und sind ein erfahrener Traderinvestor. Deal in kleinen Positionen auf den ersten, um Ihr Lernen zu erleichtern. Optionen haben immer noch ihren Platz, da sie einzigartige Strategien wie Straddles und Spreads haben, aber die feste Verfall Zeitrahmen ist ein Handicap aus einer geraden Richtung Handel Sicht, vor allem, wenn Sie stopfen die Volatilität Komponente. Optionen sind auch komplexer und haben eine nicht-lineare Beziehung mit dem zugrunde liegenden Markt macht sie komplizierter zu verstehen. Q .: Was sind Ihre Gedanken auf Optionen A: Eine Option gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu kaufen oder zu verkaufen einen festen Betrag einer sharefuturecurrency. Etc an einem bestimmten zukünftigen Datum. Das Kaufen einer Option begrenzt Ihr Risiko auf die Prämie, die Sie zahlen. Beim Verkauf einer Option erhalten Sie eine Exposure ähnlich zu gehen, aber sein Wert ist auch abhängig von einer Reihe von anderen Faktoren, insbesondere die Änderung des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert (Delta) und Zeitwert (da Optionen haben ein Verfallsdatum). Wenn Sie kaufen Kaufoptionen ist es sehr wichtig, um die Zeit, wenn die meisten Zeitverschwendung auftritt wissen. Das ist die Zeit, in der die Schreiber aus den Käufern Geld verdienen. Dies kann so ein heftiger Tropfen sein, dass es wahrscheinlich ist, dass das Unwissende nur brechen kann, wenn der tatsächliche Aktienkurs abhebt, und wenn der Preis sich nicht bewegt, wird der Optionspreis auf das Niveau des Preises selbst fallen, sagen wir von 60p bis hin zu 2p Der übliche Köder angeboten, um neue Händler ist Sie wissen immer das Maximum, das Sie verlieren können. Allerdings ist das Problem, dass Anrufe, die ohne ordnungsgemäße Planung gekauft werden fast immer verlieren. Im Voraus wissen, wie viel es sein wird, ist keine Hilfe Nur kümmern sich um Optionen Handel, Ive hatte meine Höhen und Tiefen mit ihnen und schließlich für die geraden Terminmärkte links. Eine andere persönliche Meinung, wenn ich darf. Entscheiden Sie, was mit einem Aktienkurs passieren wird, wählen Sie die Option sorgfältig (mit viel Zeit Wert auf sie und gut in die Zukunft, so dass Sie verkaufen können, bevor die Verschwendung beginnt zu kommen - youll lernen, wenn das ist, mit Erfahrung) und kaufen, ohne in alle Straddles, Schmetterlinge, Kalender Spreads gehen. Etc. Diese Strategien klingen gut, weil sie Ihre Verluste mehr zu begrenzen. Das Problem ist, dass sie auch mehr in Broker Gebühren kostet, so dass es noch schwieriger, Geld zu verdienen, in vielen Fällen tatsächlich eine Mütze auf, was gemacht werden kann. Sie können auch Optionen kaufen, wenn die meiste Zeit Wert ausgegangen ist, sagen die letzten Tage seines Lebens. Ich habe William F. Engs Optionen - Trading-Strategien, die Arbeit aber, ich wiederhole. Ich fand, dass meine besten Trades waren gerade, einfache, kaufen und verkaufen Operationen einer Option. F .: Europäische Online-Broker bieten keine Equity - und Indexoptionen für Einzelhändler wie ihre USA-Pendants an. True Wenn ja, warum Peruse die Websites der UKEuropean Broker. Sie bieten Spread Betting, CFDs, FX, FX Optionen, Aktienhandel. Nun, wie über europäischen Stil Aktienoptionen und Index-Optionen US-Broker bieten US-Stil Aktienoptionen und Index-Optionen. Es scheint, dass in der UKEurope Aktienindex Optionen für einige angeschlossene professionelle Händler zur Verfügung stehen. Allerdings ohne Abholung des Telefons und Klingeln jeden Broker ist es unmöglich zu wissen, welche Broker bieten europäischen Stil Aktienindex Optionen. Wenn es Broker in Großbritannien oder Europa gibt, die Aktienindexoptionen anbieten, sind sie wirklich auf Nicht-Einzelhändlern beschränkt Warum ist es einfach ein Fall des UKEU-Marktes, der einfach nicht so ausgereift ist oder der Marktabsturz etwas damit zu tun hat : Im Rahmen von MiFiD glaube ich, dass Aktienoptionen als höheres Risiko eingestuft werden und daher der Broker dafür sorgen muss, dass der Anleger kenntnisreich genug ist, um Optionen zu nutzen. Viele Makler bieten deshalb diesen Service nicht aus regulatorischen Risikogründen an (ähnlich viele Broker lassen Sie keine Optionsscheine kaufen). FX-Optionen sind unterschiedlich, da sie unreguliert sind .. F .: Sind CFDs in Großbritannien das Äquivalent zu den Optionen in den USA A: Nicht wirklich, Verträge für Unterschied sind eher Futures. Optionen sind komplexere Instrumente, die am wichtigsten sind, ermöglichen Investorstraders zu spekulieren auf oder Hedge gegen VOLATILITY. Optionen werden auch in Europa gehandelt. Unterschiedsverträge sind jedoch in den USA derzeit nicht zulässig. Q: Was ist mit der Verwendung von CFDs in Verbindung mit Optionen, um das Risiko zu minimieren Kürzlich habe ich über den Kauf Put-Optionen zum Ausgleich der Verlust von CFDs zu hören. Ich kam mit diesem Szenario auf meiner Recherche auf dem Netz und ich hoffe, ob Sie mir sagen, wenn meine Idee über die Verwendung eines CFD zusammen mit einer Put-Option ist aus der Marke oder einfach zu einfach. Kaufen Sie 1000 BHP Aktien zu je 10 Stück. Mit CFDs 10 Marge, das ist 1000 Dollar. Kaufen Sie 1 Put-Option (für 1000 Aktien), sagen wir zu einem angegebenen Ausübungspreis von 9 für 250 (y-Monats-Vertrag). So dass Summen bis zu 1250 muss ich zahlen, um loszulegen. Say Aktienkurs sinkt auf 9. So im Grunde bedeutet, ich habe das ganze Geld, das ich in der CFD investiert haben, aber ein 750 Gewinn aus dem Verkauf meiner Put-Option verloren. Also Gesamtverlust ist 25. Wenn ich 2 Put-Optionen zu beginnen, und BHP fiel auf 9 zu kaufen. Ich hätte insgesamt 500 gemacht. Sound wie eine ziemlich solide Kombination, CFD und Optionen. Ich denke zu flach hier Gibt es mehr dazu A: Sie haben wahrscheinlich von einer abgedeckten Call-Strategie gehört. Dies beinhaltet den Kauf von Aktien und das gleichzeitige Schreiben (oder Verkaufen) von Call-Optionen über die gleiche Aktie. In den USA würde es sich um ein Vielfaches von 100 Aktien handeln. Der wichtige Punkt dieser Strategie ist, dass die schriftlichen Optionen im Geld sind. Das bedeutet, dass der aktuelle Marktpreis der Aktie zum Zeitpunkt des Handelseintritts über dem Ausübungspreis der Call-Optionen liegt. Lets sehen, wie diese Strategie mit Aktien arbeiten. Nehmen wir an, dass der Preis der ABC-Aktie derzeit 61,35 beträgt und Sie sich entscheiden, 1000 Aktien zu kaufen und 10 X 60 Call-Optionskontrakte gleichzeitig zu verkaufen, für die Sie eine Prämie von 4,90 pro Vertrag oder 4 900 erhalten. Gleichzeitig kaufen Sie 10 X 60 Optionskontrakte bei 3.10 pro Vertrag (sie sind aus dem Geld also weniger kostspielig), die Sie 3.100 kostet. Der Nettokredit beträgt 1.800. Wie Sie sehen können, ist der Unterschied in der Optionsprämien oben 1,80 aber der Unterschied zwischen 61,35 und 60,00 Ausübungspreis ist nur 1,35. Die 45 Cents stellen somit sofortige Gewinnspannen dar, unabhängig vom Ergebnis. Angenommen, nach Ablauf des Verfallsdatums ist der Aktienkurs auf 65 gestiegen. Ihre gekauften Put-Optionen verfallen ohne Wert, während Ihre verkauften Kaufoptionen 5.000 im Rot sein werden. Aber Ihre gekauften Wertpapiere werden 3.650 im Gewinn. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist ein Nettoverlust von 1.350. Aber Sie haben 1.800 Guthaben aus Ihrer Optionsstrategie erhalten, so dass Sie noch stehen, um eine insgesamt 450 Gewinn, weniger Provisionskosten zu machen. Beachten Sie, dass Call-Optionen in der Regel teurer als Put-Optionen sind, da ihr künftiger intrinsischer Wert unbegrenzt ist, während der intrinsische Wert in Put-Optionen auf die Differenz zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Nullwert begrenzt ist. Allerdings, da Sie verstehen, implizite Volatilität in Optionen verstehen, werden Sie feststellen, dass dies nicht immer der Fall sein. Verwenden von Kontrakten für Unterschied zu abgedeckten Anrufen Bevor wir diese Strategie betrachten, sollten Sie darauf achten, dass Optionen und Kontrakte für Unterschiede zwei unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Verhaltens - und Handelsmerkmalen sind. Eines der wichtigsten ist Zeitverfall mit der Option. Diese Verträge für Differenzenoption Strategie ist eine, die bestimmte Personen in Bildung programesseminars als Abwärtsschutz für eine lange CFD-Position (anstelle eines Stop-Loss) vorschlagen, und dass es im Wesentlichen eine risikofreie Strategie ist. Die Strategie fordert den Kauf einer Put-Option auf die Anzahl der langen CFDs gehandelt plus einige zusätzliche Put-Optionen zur Deckung der Kosten zu decken. Die Idee ist, dass, wenn der Aktienkurs fällt dann einfach verkaufen die Put, um Ihre Kosten und Verlust auf dem CFD zu erholen. Wenn der Aktienkurs steigt, dann machen Sie einen Gewinn Im obigen Beispiel würden Sie wahrscheinlich denken, dass 61.350 ist ein beträchtlicher Betrag von Geld, um in Aktien für einen kleinen 450 Gewinn bei Option Verfallsdatum (ca. 1 zurück) setzen. Der andere Weg, es zu tun wäre mit CFDs, die Ihnen erlauben, Renditen zu vergrößern. Da CFDs nicht über feste Verfallsdaten verfügen, können Sie diese nutzen, indem Sie lange 1000 ABC-Aktien CFDs bei 61,35. Grundsätzlich würden Sie tun, genau wie im Aktien-Beispiel umrissen, aber da Sie dies tun würde, mit CFDs (die auf Marge gehandelt werden), anstelle von 61.350, müssen Sie nur 5% des Gesamtanteils Wert, der 3.068 ( Sie müssen auch Maklergebühren und Zinsen für die restlichen 95 Prozent für die Dauer des Handels hinzufügen). Wieder, wenn der Sicherheitspreis geht bis zu 65 Ihre Verträge für Differenzposition würde 3.650 gewinnen, die den oben erwähnten Aktiengewinn ersetzt. Ein garantierter Gewinn von rund 400 nach Brokerage auf einen Aufwand von 3.650 ist etwa 31 Prozent Return on Investment, pro Option Auslaufzyklus, theoretisch risikofrei. Leider ist es weit von Risiko frei. Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie in ein falsches Gefühl der Sicherheit durch Nichtbeachtung der Kosten und Preisbewegungen eingelullt werden. Wenn Sie die CFD und Put Option kaufen, dann haben Sie Kosten für beide. Für eine CFD müssen Sie runden Turn Provisionen und lange Interesse. Für Optionen müssen Sie die Kosten für die Put-Option selbst und Provisionen enthalten. Es gibt drei Szenarien: 1. Aktie steigt. 2. Vorrat sinkt unten. 3. Lager geht seitwärts. Wenn die Aktie steigt gibt es einen Aktienkurs, an dem Sie Ihre Option Kosten (Preis der Option und Gebühren) zu decken. Diesen Preis nenne ich die Aufwärtsschwelle. Wenn der Preis weiter steigt hinter Upside Schwelle dann sind Sie theoretisch im Nettogewinn mit Ihrem CFD. Allerdings, wenn die Aktie nicht viel mehr als die Schwelle Sie nicht viel (wenn irgendein Gewinn) und die Kosten der Option hat effektiv neutralisiert jeden Gewinn, den Sie durch nur den Handel der Vertrag für Unterschied gemacht haben. Wenn die Aktie sinkt, gibt es auch eine Abwärtsschwelle Dies ist der Preis, dass die Aktie fallen, um Ihre Option Kosten vollständig wiederherstellen und erholen Sie sich den Verlust in der CFD. Ein weiterer Rückgang des Aktienkurses unterhalb dieser Nachteilschwelle wird zu mehr Gewinn führen. Wieder jedoch, wenn Aktienkurs nicht zu weit unter diesen Schwellenwert fallen dann werden Sie wenig, wenn irgendein Gewinn zu machen. Wenn die Aktie geht seitwärts - das ist zu Preisen zwischen den oberen und unteren Schwellen, dann können Sie verlieren einiges an Geld. Mehr Geld kann in diesem Dämmerungsgebiet verloren gehen, als einen vernünftigen Stopverlust einzustellen, weil man nicht in der Lage ist, die vollen Kosten der Strategie zu decken. Sie sollten auch über die folgenden Optionen nachdenken Können Sie eine Option mit dem Begriff und dem Basispreis bei oder in der Nähe des CFD-Preises erhalten? Ein Preis, der zu weit vom CFD-Preis entfernt ist, würde die Strategie noch riskanter machen. Können Sie verkaufen die Put auf den Preis, den Sie wollen Der Optionsmarkt ist nicht so flüssig wie der CFD-Markt. Wenn Sie diese Strategie verwenden, müssen Sie die Berechnungen durchführen, um die Aufwärts - und Abwärtsschwellen zu bestimmen und die Dämmerungszone zu vermeiden. Q .: Ich habe die Erwähnung der Griechen in Optionen gesehen. Aber was sind sie A: Um zu verstehen, welche Faktoren beeinflussen die Preisgestaltung einer Option erfordert das Lernen über die sogenannten Griechen, die (wie der Name schon sagt) aus dem griechischen Alphabet abgeleitet. Hierbei handelt es sich um quantifizierbare Faktoren, die angeben, inwieweit eine Option dem Zerfall der Zeitwerte, der impliziten Volatilität und Änderungen des zugrunde liegenden Rohstoffpreises ausgesetzt ist. Die Griechen bestehen aus Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Delta - Das Verhältnis, das die Änderung des Kurses des Basiswerts mit der entsprechenden Veränderung des Preises des Derivats vergleicht. Gamma - Die Änderungsrate für Delta in Bezug auf den Preis des Basiswerts. Theta - Stellt die Änderungsrate zwischen einem Optionswert und Zeit (Zeitempfindlichkeit) dar. Vega - Repräsentiert die Änderungsrate zwischen einem Optionswert und der zugrundeliegenden Vermögensvolatilität (Volatilitätssensitivität). Rho - Stellt die Änderungsrate zwischen einem Optionswert und Zinssätzen (Zinsempfindlichkeit) dar. Q: Ein CFD scheint sehr ähnlich wie ein einzelner Aktien-Futures-Kontrakt, was ist der Unterschied Gibt es ein Verfallsdatum für ein CFD A: Ein Kontrakt für die Differenz ist grundsätzlich eine Vereinbarung in einem Futures-Vertrag, wobei Abweichungen in der Abrechnung in der Regel gemacht werden Durch Barzahlungen im Gegensatz zu der Lieferung von physischen Waren oder Wertpapieren. Ein CFD über eine Aktie hat kein Ablaufdatum. CFDs können auch über Indizes, Währungen und Optionen übernommen werden - die meisten dieser Instrumente verfolgen den zugrundeliegenden Futures-Kontrakt und haben so Ablaufdatum. Q .: Was sind Binäre CFDs A: Einige Anbieter bieten auch Binär-Trades auf einer Reihe von Märkten. Binaries sind ein schnell bewegendes yesno-Angebot auf einem Index von 0-100. Binäre CFDs, die auch als Binärwette (Binärwette) bezeichnet werden, sind praktisch nichts anderes als Fixed Odds Wetten auf den Finanzmärkten. Sie wurden im März 2005 von CFD-Emittenten IG Markets eingeführt und ein binärer CFD stellt einfach die Wahrscheinlichkeit für eine Richtungsbewegung dar, die geschieht oder nicht ndash wie der Markt, der oben oder unten am Tag beendet. Binaries bieten Ihnen eine einfache Win-Lose-Angebot, wie eine traditionelle Fixed-Odds-Wette. Sie können auch Ihre Wette vor der endgültigen Abrechnung zu schließen, um Ihre Verluste zu schneiden oder nehmen Sie Ihren Gewinn früh. Anstatt Quote zu quoten, ist das Zitat ein kontinuierlicher Zwei-Wege-Preis für jeden binären Handel. IG Markets zitiert einen Preis auf diese Wahrscheinlichkeit von zwischen null und 100. Wenn das Ereignis ndash zu sagen, schließt der SampPASX 200 Index am Tag höher - der Handel setzt sich bei 100, wenn das Ereignis doesnrsquot auftritt - der Index schließt niedriger - die binary settles Bei Null. Binäre CFDs werden auch auf anderen Aktienmarktindizes sowie Währungen und Rohstoffen notiert. Zum Beispiel könnte es ein Binär-Zitat auf, ob die FTSE 100 wird sich auf den Tag. Wenn das Ereignis auftritt (in diesem Fall FTSE, das zu einem höheren Preis als die vorherigen Tage schließt, schließt die Wette an 100 ab, wenn es nicht tut, vereinbart der Handel bei 0. Q .: Sind CFDs besser, als Optionen zu tauschen CFDs anstelle von Optionen A: Die Sache, die Sie tun sollten, ist, den Vergleich von CFDs auf Optionen zu beenden. Es sind verschiedene Finanzinstrumente. Ich habe gesehen, CFDs im Vergleich zu Optionen mit Menschen sagen: CFDs haben keine Zeitverfall. Nun, natürlich nicht, weil sie nicht Optionen sind. In der Tat die einzige Ähnlichkeit zwischen CFDs und Optionswarrants ist, dass beide Leveraged Instrumente sind. Optionen-Handel kann eine geringe Risiko-Hedge oder alternativ eine spekulative Handel sein. Optionen sind ein over-the-counter und ein Austauschprodukt. CFDs sind ein Over-the-Counter-Produkt spezifische Hedge oder spekulative Werkzeug. CFDs eine große für reinen direktionalen Handel. Mit Optionen können Sie nicht-direktional handeln. Wie dann sollte man auf CFDs Blick Der beste Weg, um CFDs zu betrachten ist, sie mit einer Position im Basiswert selbst zu vergleichen. So sind Telstra CFDs mit Telstra-Aktien vergleichbar. Trading in einem Telstra CFD geben Ihnen ein gleichwertiges Preisengagement Telstra Aktien, aber wenn Sie den CFD kaufen Sie nicht die Aktien besitzen. Sie besitzen die CFD. In diesem Sinne können Sie es als eine synthetische Sicherheit denken. CFDs erlauben Ihnen auch, den Basiswert zu kürzen und können Sie Zinsen auf den Betrag zahlen, den Sie verkaufen sollten. (Zins wird gezahlt, weil mit Leerverkäufen Sie effektiv die Sicherheit an jemand anderen zu leihen. Sie sollten daher dafür bezahlt werden). Als Vergleich zu Optionen jedoch. Gut sie nicht vergleichen. Es gibt Dutzende und Dutzende von verschiedenen (und manchmal komplexen) Optionen Strategien, die man setzen kann. Mit CFDs können Sie lang, kurz oder flach. Das ist es. Und vergessen Sie nicht, dass eine Option im Vereinigten Königreich ist 1000 Aktien statt 100 (wie in den Staaten) und die Dinge beenden am 3. Mittwoch im Monat (und nicht am 3. Freitag). Wenn Sie nicht entscheiden, welches Instrument zu verwenden, fragen Sie sich, was ist, wenn ich falsch liege. Wie viel werden Sie verlieren mit cfds im Vergleich zu Optionen Dann schauen Sie sich das aktuelle Diagramm von RMTC und die Summen. Angenommen, Sie wollen XYZ Ltd zu kaufen und zum Zeitpunkt der Börsennotierung bei 99 Cent (Bid) bis 1 (Angebot), und dass Sie suchen, um 10.000 Aktien kaufen, als Vertrag für Unterschied zum Angebotspreis. Sie benötigen eine erste Marge von 1000 oder 10 Prozent des Wertes des Handels. Während Ihre Position bleibt offen, Ihr Konto belastet wird jeden Tag für Zinsen. In Tabelle 1 (siehe Link unten) ist der anwendbare Zinssatz 7 Prozent. Allerdings, wenn Sie einen bärischen Blick genommen und eröffnete eine kurze CFD, auch für sechs Tage gehalten, und Sie haben das Preisrecht, würden die Zinsen auf Ihrem Konto gutgeschrieben und das Ergebnis würde aussehen wie Tabelle 2. CFDs sind nicht geeignet für Kaufen und vergessen Handel oder langfristige Positionen. Jeden Tag Sie pflegen die Position kostet es Geld (wenn Sie lange sind), so gibt es eine Zeit, wenn CFDs teuer werden. Für den kurzfristigen Handel haben sie Vorteile, vorausgesetzt, Sie erhalten die Märkte richtig. Aber auf eine wirtschaftliche Bühne vorbereitet werden, um die Position zu schneiden. Siehe Beispiel hier für die langen und kurzen CFD-Geschäfte Vertragsabschlüsse sind viel einfacher und transparenter als andere Aktienderivate, börsengehandelte Optionen (ETOs), Optionsscheine und einzelne Aktien-Futures (ISFs). Das Problem mit Optionen und Optionsscheinen und sogar Futures ist, dass sie alle in einer recht komplexen Weise, die ziemlich schwierig für viele Investoren zu begreifen ist. Optionen und Optionsscheine enthalten auch das Konzept der Zeitverfall: yoursquove zu verstehen, Delta, Gamma, Theta und Vega, die alle Messungen der verschiedenen Aspekte des Verhältnisses zwischen dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes, der Preis des Derivats und Zeit sind. Frage: Irsquove hat von einer Strategie gehört, bei der man CFDs mit Puts einsetzt. Ich nehme an, du kaufst die CFDs und kaufst dann einfach die Puts in separaten Trades. Allerdings Irsquove las auch über den Kauf von CFDs und Verkauf von abgedeckten Anrufe über die CFDs. A: Ich denke, der Umfang einer Strategie, wo Put-Optionen neben CFDs implementiert werden, ist, weil CFDs effektiv unbegrenzte Verlustpotenzial haben. Die Put-Option wird separat zum CFD gekauft, um den Wert zu steigern, wenn der CFD in Verlustgebiet geht (wenn Sie lange gegangen sind). Fügen Sie den Multiplikatoreffekt des CFD-Handels zusammen mit dem kreativen Einsatz von Optionen hinzu und haben Sie ein interessantes Handelsmodell. Q .: Was denken Sie über das Schreiben abgedeckten Anrufe, während Leerverkäufe der Aktie als eine Hecke zu Ihrer Position Ich habe eine Frage über das Schreiben von abgedeckten Anrufe, während Short-Selling die Aktie als eine Hecke zu Ihrer Position -: Grundsätzlich Wenn Sie Waren gleichzeitig: a) 1.000 BHP kaufen bei 30. b) Verkaufen 1.000 BHP bei 30 mit CFDs. C) Schreiben Sie 1 abgedeckten Call Vertrag bei 32 Streik mit einem 1 Monat Gültigkeit und sammeln 2,38 Prämie. Würde nicht diese Hedge Ihre physische Aktie, die Sie bei 30 gekauft, und ermöglichen es Ihnen, die Prämie von 2.380 zu sammeln Sie müssten einen Stop-Verlust auf der CFD-Hedge, an Ihrem Break-even Punkt (ignorieren Makler) von 34,38 gesetzt. Ich denke, das einzige Problem ist, wenn Ihre CFD-Position gestoppt wird und Sie nicht ausgeübt wird. Dann könnte der Aktienkurs unter 30 sinken und Sie machen einen nicht realisierten Kapitalverlust auf Ihre Aktien sowie, was Sie auf den CFDs verloren. Irgendwelche Gedanken A: Durch den Kauf der Aktien und dann verkaufen CFDs gleichzeitig es technisch (aka synthetisch) schließt die Aktienposition, so dass Sie das gleiche Risiko wie ein nackt verkauften Anruf haben. Zugegeben, Sie können einen Stop-Loss auf der CFD zu platzieren, wenn BHP stark ansteigt, aber das wäre das gleiche, wenn Sie einfach hatte die nackte kurzen Anruf und beschlossen, die Aktien an der gleichen Stelle zu kaufen. Mit der vorgeschlagenen Strategie, wenn BHP ging in einen Handelsstill und dann gapped up stark, würde Ihr kurzer Anruf noch ähnliche Verluste zu einem nackten kurzen Anruf bei dem gleichen Streik. Traurig, theres kein freies Mittagessen oder einfache Weise, Prämie durch theta Zerfall zu sammeln - dort ist normalerweise immer ein Risiko lauern irgendwo, egal wie kreativ wir werden. Abhängig davon, wie viel Risiko Sie bereit sind, für eine kleine Prämie zu nehmen. Der einzige entscheidende Schutz, den ich sehen kann, ist, Ihren Vorrat zu kaufen, d. h. ein Put zu kaufen, um seinen Wert zu schützen. Und schreiben Sie dann Anrufe gegen den Bestand. Die Kosten der Put könnte 75 der potenziellen jährlichen Prämie, wenn Sie es auf das Geld schreiben - oder Sie können für einen niedrigeren Preis setzen. Einige haben Halsbänder getan - dies ist, wo Sie Aktien kaufen und niedrigere (otm) puts bieten einige Schutz für die Aktie und dann verkaufen Anrufe. Es ist eine bullische bis neutrale Strategie und kann in der Regel noch mehr auf die Aktie zu verlieren, als durch den Verkauf von Anrufen ersetzt werden kann - vor allem in den starken Konditionen haben wir vor kurzem. Es ist viel das gleiche wie ein Bull Call verbreitet mit einem leichten Unterschied in den Kosten von Carry (Zinsen). Empfehlen Sie dies auf Google