Ag Aktienoptionen

Aktienoption BREAKING DOWN Stock Option Der Aktienoptionsvertrag liegt zwischen zwei Vertragsparteien, wobei die Optionen in der Regel 100 Aktien eines Basiswerts darstellen. Put - und Call-Optionen Eine Aktienoption gilt als Call, wenn ein Käufer einen Vertrag zum Kauf einer Aktie zu einem bestimmten Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt abschließt. Eine Option gilt als Put, wenn der Optionskäufer einen Vertrag abschließt, um eine Aktie zu einem vereinbarten Preis am oder vor einem bestimmten Datum zu verkaufen. Die Idee ist, dass der Käufer einer Kaufoption glaubt, dass der zugrunde liegende Bestand zunehmen wird, während der Verkäufer der Option anders denkt. Der Optionsinhaber hat den Vorteil, die Aktie mit einem Abschlag vom aktuellen Marktwert zu erwerben, wenn der Aktienkurs vor dem Verfall erhöht wird. Wenn jedoch der Käufer glaubt, dass eine Aktie einen Wertverlust erleidet, schliesst er einen Put-Optionskontrakt ein, der ihm das Recht gibt, die Aktie zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu veräußern. Verliert der zugrunde liegende Bestand vor dem Verfall den Wert, kann der Optionsinhaber ihn für eine Prämie vom aktuellen Marktwert verkaufen. Der Basispreis einer Option ist, was diktiert, ob ihr wertvoll ist oder nicht. Der Ausübungspreis ist der vorgegebene Kurs, zu dem die zugrundeliegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann. Call Optionsinhaber profitieren, wenn der Ausübungspreis unter dem aktuellen Marktwert liegt. Put-Optionsschuldner profitieren, wenn der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktwert. Mitarbeiteraktienoptionen Mitarbeiteraktienoptionen sind ähnlich wie Call - oder Put-Optionen mit einigen wesentlichen Unterschieden. Normalerweise werden Mitarbeiteraktienoptionen eher gewertet als eine bestimmte Zeit bis zur Endfälligkeit. Dies bedeutet, dass ein Arbeitnehmer für einen bestimmten Zeitraum beschäftigt bleiben muss, bevor er das Recht auf Erwerb seiner Optionen erwirbt. Es gibt auch einen Zuschusspreis, der an die Stelle eines Basispreises tritt, der den aktuellen Marktwert darstellt, wenn der Mitarbeiter die Optionen erhält. Sie haben 6 Seiten innerhalb der letzten 6 Stunden angesehen. Um fortzufahren, registrieren Sie sich bitte bei Stock Options Channel für unbegrenzte Seitenaufrufe und unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter, indem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit der Registrierung erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn Sie in Kanada sind, müssen Sie hier für die alternative Registrierungsseite klicken. Probleme mit der Registrierung sticking Aktivieren Sie Ihren Browser, um unseren Cookie zu erhalten, um zu lösen. Weitere Fragen mailen Sie uns an: infostockoptionschannel AG Optionen Chain StockOptionsChannel Nichts in Stock Options Channel ist beabsichtigt, Anlageberatung zu sein, noch stellt es die Meinung von, Berater oder Empfehlungen von BNK Invest Inc. dar. Oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Tochtergesellschaften oder Partner. Keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Empfehlung dar, dass eine bestimmte Wertpapier-, Portfolio-, Transaktions - oder Anlagestrategie für eine bestimmte Person geeignet ist. Alle Zuschauer erklären sich damit einverstanden, dass BNK Invest, Inc. ihre Tochtergesellschaften, Partner, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen oder Agenten unter keinen Umständen für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden kann, die durch Ihre Abhängigkeit von Informationen entstehen. Durch das Besuchen, Verwenden oder Betrachten dieser Website erklären Sie sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden. Video-Widget für die eigene WebSite Zitat - und Optionsdaten verzögert mindestens 15 Minuten Börsenkursdaten von Ticker Technologies. Und Mergent. Kontakt Aktienoptionen Channel Meet Our Editorial Staff. Options Grundlagen: Wie Optionen arbeiten Nun, da Sie die Grundlagen der Optionen kennen, ist hier ein Beispiel, wie sie funktionieren. Nun verwenden Sie eine fiktive Firma namens Corys Tequila Company. Lets sagen, dass am 1. Mai der Aktienkurs von Corys Tequila Co. 67 und die Prämie (Kosten) ist 3,15 für einen Juli 70 Call, was bedeutet, dass der Ablauf ist der dritte Freitag im Juli und der Ausübungspreis 70 ist Gesamtpreis des Auftrags ist 3,15 x 100 315. In Wirklichkeit müssen Sie auch Provisionen zu berücksichtigen, aber gut ignorieren sie für dieses Beispiel. Denken Sie daran, ein Aktienoptionsvertrag ist die Option, 100 Aktien kaufen, weshalb Sie den Vertrag mit 100 multiplizieren müssen, um den Gesamtpreis zu erhalten. Der Ausübungspreis von 70 bedeutet, dass der Aktienkurs über 70 steigen muss, bevor die Call-Option mehr wert ist, denn der Kontrakt beträgt 3,15 je Aktie, der Break-Even-Kurs würde 73,15 betragen. Wenn der Aktienkurs 67 ist, ist seine weniger als die 70 Basispreis, so dass die Option wertlos ist. Aber vergessen Sie nicht, dass youve 315 für die Option bezahlt, so dass Sie derzeit um diesen Betrag. Drei Wochen später ist der Aktienkurs 78. Der Optionsvertrag hat sich zusammen mit dem Aktienkurs erhöht und ist nun 8,25 x 100 825 wert. Ziehen Sie das, was Sie für den Vertrag bezahlt haben, ab, und Ihr Gewinn ist (8.25 - 3.15) x 100 510. Sie Fast verdoppelt unser Geld in nur drei Wochen Sie könnten verkaufen Ihre Optionen, die so genannte Schließung Ihrer Position, und nehmen Sie Ihre Gewinne - es sei denn, natürlich, Sie denken, dass der Aktienkurs weiter steigen wird. Für dieses Beispiel, sagen wir, wir lassen es reiten. Nach Ablauf des Verfalldatums sinkt der Preis auf 62. Weil dies weniger als unser 70 Basispreis ist und es keine Zeit mehr gibt, ist der Optionsvertrag wertlos. Wir sind jetzt auf die ursprüngliche Investition von 315 zurück. Um zu erzählen, hier ist, was passiert, unsere Option Investition: Die Preisschwankung für die Dauer dieses Vertrages von hoch nach niedrig war 825, die uns über doppelt unsere ursprüngliche Investition gegeben hätte. Das ist Hebelwirkung in Aktion. Ausübung versus Trading-Out Bisher sprachen wir über Optionen als das Recht zu kaufen oder zu verkaufen (Ausübung) der zugrunde liegenden. Dies ist wahr, aber in Wirklichkeit ist eine Mehrheit der Optionen nicht tatsächlich ausgeübt. In unserem Beispiel könnten Sie Geld verdienen durch Ausübung bei 70 und dann Verkauf der Aktie wieder auf dem Markt bei 78 für einen Gewinn von 8 pro Aktie. Sie könnten auch halten die Aktie, wissen, dass Sie waren in der Lage, es mit einem Abschlag auf den aktuellen Wert zu kaufen. Allerdings wird die Mehrheit der Zeitinhaber wählen, um ihre Gewinne durch den Handel (Ausschluss) ihrer Position zu nehmen. Dies bedeutet, dass Inhaber ihre Optionen auf dem Markt verkaufen, und Schriftsteller kaufen ihre Positionen zurück zu schließen. Dem CBOE zufolge werden etwa 10 Optionen ausgeübt, 60 ausgehandelt und 30 wertlos ausgelaufen. Intrinsischer Wert und Zeitwert An dieser Stelle lohnt es sich, mehr über die Preisgestaltung von Optionen zu erläutern. In unserem Beispiel ging die Prämie (Preis) der Option von 3,15 bis 8,25. Diese Schwankungen können durch den intrinsischen Wert und den Zeitwert erklärt werden. Grundsätzlich ist eine Optionsprämie ihr intrinsischer Wert Zeitwert. Denken Sie daran, ist der innere Wert der Betrag in-the-money, die für eine Call-Option bedeutet, dass der Kurs der Aktie gleich dem Basispreis ist. Der Zeitwert repräsentiert die Möglichkeit der Wertzunahme. So kann der Preis der Option in unserem Beispiel wie folgt gedacht werden: In Real-Life-Optionen fast immer handeln über intrinsischen Wert. Wenn Sie sich fragen, haben wir nur die Zahlen für dieses Beispiel aus der Luft ausgewählt, um zu zeigen, wie Optionen funktionieren. Holen Sie sich die Grundlagen unter Ihre Mütze, bevor Sie ins Spiel zu bekommen. Der Preis einer Option, die sonst als Prämie bekannt ist, hat zwei grundlegende Komponenten: den intrinsischen Wert und den Zeitwert. Das Verständnis dieser Faktoren besser helfen dem Händler zu erkennen, die. Nutzen Sie die Lagerbewegungen, indem Sie diese Derivate kennen. Optionen können eine hervorragende Ergänzung zu einem Portfolio sein. Finden Sie heraus, wie Sie loslegen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Die primären Treiber eines Optionskurses sind die zugrunde liegenden Aktien aktuellen Preis, die Optionen intrinsischen Wert, seine Zeit bis zum Auslaufen und Volatilität. Ein kurzer Überblick über die Bereitstellung von Call-Optionen in Ihrem Portfolio. Das Lernen, die Sprache der Optionsketten zu verstehen, hilft Ihnen, ein informierterer Händler zu werden. Um die beste Rendite auf Ihrem Optionshandel zu erzielen, ist es wichtig zu verstehen, wie Optionen funktionieren und die Märkte, in denen sie handeln. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen.

Fx Optionen Rechner Excel

Black-Scholes Excel Formeln und wie man eine einfache Option Kalkulationstabelle erstellen Diese Seite ist ein Leitfaden für die Erstellung Ihrer eigenen Option Preisgestaltung Excel-Kalkulationstabelle, im Einklang mit dem Black-Scholes-Modell (verlängert für Dividenden von Merton). Hier erhalten Sie einen fertigen Black-Scholes Excel-Rechner mit Diagrammen und weiteren Features wie Parameterberechnungen und Simulationen. Black-Scholes in Excel: Das große Bild Wenn Sie mit dem Black-Scholes-Modell, seinen Parametern und (zumindest der Logik der) Formeln nicht vertraut sind, können Sie zuerst diese Seite sehen. Im Folgenden werde ich Ihnen zeigen, wie die Black-Scholes Formeln in Excel gelten und wie sie alle zusammen in einer einfachen Option Preiskalkulationstabelle. Es gibt 4 Schritte: Entwerfen Sie Zellen, in denen Sie Parameter eingeben. Berechnen Sie d1 und d2. Berechnen Sie Call - und Put-Optionspreise. Berechnen Sie die Option Griechen. Black-Scholes-Parameter in Excel Zuerst müssen Sie 6 Zellen für die 6 Black-Scholes-Parameter entwerfen. Wenn Sie eine bestimmte Option festlegen, müssen Sie alle Parameter in diesen Zellen im richtigen Format eingeben. Die Parameter und Formate sind: S 0 Basiswert (USD pro Aktie) X Basispreis (USD pro Aktie) r stetig zusammengesetzter risikofreier Zinssatz (pa) q kontinuierlich zusammengesetzte Dividendenrendite (pa) t Zeit bis zum Verfall (des Jahres) Basiswert ist der Kurs, zu dem das zugrunde liegende Wertpapier auf dem Markt gehandelt wird, sobald Sie die Optionspreise bearbeiten. Geben Sie es in Dollar (oder Eurosound etc.) pro Aktie. Ausübungspreis . Auch als Ausübungspreis bezeichnet, ist der Preis, zu dem Sie den Kaufpreis (bei Anrufen) oder den Verkauf (falls vorhanden) des zugrunde liegenden Wertpapiers erwerben, wenn Sie die Option ausüben. Wenn Sie weitere Erklärungen benötigen, siehe: Strike vs. Market Price vs. Underlyings Price. Geben Sie es auch in Dollar pro Aktie ein. Die Volatilität ist der schwierigste Parameter zur Abschätzung (alle anderen Parameter sind mehr oder weniger gegeben). Es ist Ihre Aufgabe zu entscheiden, wie hohe Volatilität Sie erwarten und welche Zahl weder Black-Scholes-Modell eingeben noch diese Seite wird Ihnen sagen, wie hohe Volatilität mit Ihrer speziellen Option erwarten. Die Fähigkeit, die Volatilität mit mehr Erfolg als andere Personen abzuschätzen (vorherzusagen), ist der entscheidende Faktor für Erfolg oder Misserfolg im Optionshandel. Wichtig hierbei ist die Eingabe in das richtige Format, welches p. a. (Prozent annualisiert). Der risikofreie Zins sollte in p. a. Kontinuierlich compoundiert. Die Zinssätze tenor (Zeit bis zur Fälligkeit) sollte mit der Zeit bis zum Verfall der Option Sie Preisgestaltung. Sie können die Zinskurve zu interpolieren, um den Zinssatz für Ihre genaue Zeit bis zum Verfallsdatum zu erhalten. Der Zinssatz beeinflusst den daraus resultierenden Optionspreis nicht sehr stark im niedrigen Zinsumfeld, das wir in den letzten Jahren hatten, aber es kann sehr wichtig werden, wenn die Zinsen höher sind. Dividendenertrag sollte auch in p. a. Kontinuierlich compoundiert. Wenn die zugrunde liegende Aktie keine Dividende bezahlt, geben Sie Null ein. Wenn Sie eine Option auf Wertpapiere außer Aktien bewerten, können Sie hier den zweiten Länderzins (für Devisenoptionen) oder Convenience-Rendite (für Rohstoffe) eingeben. Die Zeit bis zum Verfall sollte zwischen dem Zeitpunkt der Preisgestaltung (jetzt) ​​und dem Ablauf der Option ab dem Jahr eingegeben werden. Wenn die Option zum Beispiel innerhalb von 24 Kalendertagen abläuft, geben Sie 243656.58 ein. Alternativ können Sie die Zeit in den Handelstagen statt in den Kalendertagen messen. Wenn die Option an 18 Börsentagen abläuft und es 252 Börsentage pro Jahr gibt, geben Sie die Zeit bis zum Auslauf als 182527.14 ein. Darüber hinaus können Sie auch präziser und messen Zeit bis zum Verfall auf Stunden oder sogar Minuten. In jedem Fall müssen Sie immer die Zeit bis zum Ablauf des Jahres ausdrücken, damit die Berechnungen korrekte Ergebnisse liefern können. Ich werde die Berechnungen auf dem Beispiel unten illustrieren. Die Parameter sind in den Zellen A44 (Basiswert), B44 (Ausübungspreis), C44 (Volatilität), D44 (Zinssatz), E44 (Dividendenrendite) und G44 (Zeit bis zum Verfallsdatum). Anmerkung: Es ist Reihe 44, weil ich den Black-Scholes Rechner für screenshots verwende. Sie können natürlich in Zeile 1 beginnen oder Ihre Berechnungen in einer Spalte anordnen. Black-Scholes d1 und d2 Excel-Formeln Wenn Sie die Zellen mit Parametern bereit haben, ist der nächste Schritt, d1 und d2 zu berechnen, da diese Begriffe dann alle Berechnungen von Call - und Put-Optionspreisen und Griechen eingeben. Die Formeln für d1 und d2 sind: Alle Operationen in diesen Formeln sind relativ einfache Mathematik. Die einzigen Dinge, die einigen weniger vertrauten Excel-Nutzern unbekannt sein können, sind der natürliche Logarithmus (LN-Excel-Funktion) und Quadratwurzel (SQRT-Excel-Funktion). Das härteste auf der d1 Formel ist sicherzustellen, dass Sie setzen die Klammern an den richtigen Stellen. Dies ist der Grund, warum Sie einzelne Teile der Formel in getrennten Zellen berechnen wollen, wie im folgenden Beispiel: Zuerst berechne ich den natürlichen Logarithmus des Verhältnisses von Basiswert und Basispreis in Zelle H44: Dann berechne ich den Rest Der Zähler der Formel d1 in Zelle I44: Dann berechne ich den Nenner der Formel d1 in Zelle J44. Es ist sinnvoll, es separat wie dieses zu berechnen, da dieser Begriff auch die Formel für d2 eintragen wird: Jetzt habe ich alle drei Teile der d1 Formel und ich kann sie in Zelle K44 kombinieren, um d1 zu erhalten: Schließlich berechne ich d2 in Zelle L44: Black-Scholes Option Preis Excel Formeln Die Black-Scholes Formeln für Call Option (C) und Put Option (P) Preise sind: Die beiden Formeln sind sehr ähnlich. Es gibt 4 Begriffe in jeder Formel. Ich werde sie erst wieder in getrennten Zellen berechnen und dann in der letzten Aufforderung kombinieren und Formeln setzen. N (d1), N (d2), N (-d2), N (-d1) Potenziell nicht vertraute Teile der Formeln sind N (d1), N (d2), N (-d2) und N (-d1 ). N (x) bezeichnet die normale Normalverteilungsfunktion 8211 z. B. ist N (d1) die normale kumulative Standardverteilungsfunktion für die d1, die Sie im vorherigen Schritt berechnet haben. In Excel können Sie die normalen normalen kumulativen Verteilungsfunktionen mithilfe der NORM. DIST-Funktion, die 4 Parameter hat, leicht berechnen: NORM. DIST (x, mean, standarddev, kumulativ) x Link zur Zelle, in der Sie d1 oder d2 berechnet haben (mit Minus Vorzeichen für - d1 und - d2) Mittelwert 0 eingeben, da es sich um eine normale Normalverteilung handelt standarddev geben Sie 1 ein, da es sich um eine normale Normalverteilung handelt, geben Sie TRUE ein, weil sie kumulativ ist. Zum Beispiel berechne ich N (d1) in Zelle M44: Hinweis: Es gibt auch die NORM. S.DIST-Funktion in Excel, die die gleiche wie NORM. DIST mit festen Mittelwert 0 und Standarddev 1 ist (daher geben Sie nur zwei Parameter: x und kumulativ). Sie können entweder Im nur mehr verwendet, um NORM. DIST, die mehr Flexibilität bietet. Die Begriffe mit Exponentialfunktionen Die Exponenten (e-qt und e-rt-Terme) werden mit der EXP-Excel-Funktion mit - qt oder - rt als Parameter berechnet. Ich berechne e-rt in Zelle Q44: Dann benutze ich es, um X e-rt in Zelle R44 zu berechnen: Analog errechne ich e-qt in Zelle S44: Dann benutze ich es, um S0 e-qt in Zelle zu berechnen Haben alle einzelnen Konditionen und ich kann den endgültigen Call - und Put-Optionspreis berechnen. Black-Scholes Call Option Preis in Excel Ich kombiniere die 4 Begriffe in der Call-Formel, um den Optionspreis in Zelle zu erhalten U44: Black-Scholes Greeks Excel Formeln Hier können Sie zum zweiten Teil weitergehen, der die Formeln für delta, gamma, theta, vega und rho in Excel erklärt: Oder Sie sehen, wie alle Excel-Berechnungen im Black - Scholes Taschenrechner. Erläuterungen zum Rechner8217s Weitere Leistungsmerkmale (Parameterberechnungen und Simulationen von Optionspreisen und Griechen) finden Sie in der beiliegenden PDF-Anleitung. Indem Sie auf dieser Website und unter Verwendung von Macroption-Inhalten verbleiben, bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen-Vereinbarung gelesen haben und damit einverstanden sind, als ob Sie sie signiert haben. Das Abkommen enthält auch Datenschutzrichtlinien und Cookies. Wenn Sie mit irgendeinem Teil dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, verlassen Sie bitte die Website und beenden Sie die Verwendung von Macroption-Inhalten. Alle Informationen sind nur für Bildungszwecke und können ungenau, unvollständig, veraltet oder einfach falsch sein. Macroption haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen. Finanz-, Investitions - oder Handelsberatung ist jederzeit möglich. Kopieren 2017 Macroption ndash Alle Rechte vorbehalten. Pricing Devisenoptionen Dieser Artikel stellt Devisenoptionen und bietet eine Excel-Tabelle, um ihren Preis zu berechnen. Devisenoptionen (auch als Devisenoptionen bekannt) helfen Investoren, sich gegen Wechselkursschwankungen abzusichern. Sie geben dem Käufer das Recht, eine Währung zu einem festen Preis gegen einen anderen zu tauschen. Bei Verfall, wenn der vorherrschende Markt Wechselkurs ist besser als die Ausübungsquote, ist die Option aus dem Geld und wird in der Regel nicht ausgeübt. Wenn die Option im Geld liegt, wird die Option üblicherweise ausgeübt (und die Kosten der Option werden teilweise durch den günstigeren Wechselkurs ausgeglichen). Das Garman-Kohlhagen-Modell wurde 1983 entwickelt und wird zum Preis von europäischen Devisenoptionen verwendet . Die Preise von Devisenoptionen werden oft in Form ihrer impliziten Volatilität angegeben, wie vom Garman-Kohlhagen-Modell berechnet. Das Garman-Kohlhagen-Modell ähnelt dem von Merton entwickelten Modell zu Preisoptionen auf dividendenberechtigte Aktien, erlaubt aber Kreditaufnahme und Kreditvergabe Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auftreten. Zusätzlich wird angenommen, dass der zugrunde liegende Wechselkurs der geometrischen Brownschen Bewegung folgt. Und die Option kann nur bei Fälligkeit ausgeübt werden. Die Gleichungen sind rd und rf sind die inländischen und ausländischen Zinssätze S 0 ist der Kassakurs (dh Wechselkurs) K ist der Streik T ist die Fälligkeit ist die Volatilität der Wechselkurse N ist die kumulative Normalverteilung Diese Kalkulationstabelle nutzt diese Um den Preis einer Fremdwährungsoption zu berechnen. Darüber hinaus berechnet die Kalkulationstabelle auch, ob die Put-Call-Parität erfüllt ist. Wie die Free Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle PostsOption Pricing Spreadsheet Meine Option Preiskalkulationstabelle ermöglicht es Ihnen, europäische Call-und Put-Optionen mit dem Black and Scholes-Modell Preis. Das Verständnis des Verhaltens von Optionspreisen in Bezug auf andere Variablen wie Basiswert, Volatilität, Zeit bis zum Verfall usw. erfolgt am besten durch Simulation. Als ich zum ersten Mal über Optionen begann ich mit dem Erstellen einer Tabelle, um mir zu verstehen, die Auszahlung Profile von Anrufen und Puts und auch, was die Profile aussehen wie verschiedene Kombinationen. Ive uploaded meine Arbeitsmappe hier und youre willkommen zu ihm. Vereinfacht Auf der Basis-Arbeitsblatt-Registerkarte finden Sie einen einfachen Optionsrechner, der Fair-Werte und Option Griechen für einen einzelnen Anruf erzeugt und entsprechend den zugrundeliegenden Eingängen platziert, die Sie auswählen. Die weißen Bereiche sind für Ihre Benutzereingabe, während die schattigen Grünflächen die Modellausgänge sind. Implizite Volatilität Unter den Hauptausgaben ist ein Abschnitt zur Berechnung der impliziten Volatilität für die gleiche Call - und Put-Option dargestellt. Hier geben Sie die Marktpreise für die Optionen, entweder zuletzt bezahlt oder Bidask in die weiße Marktpreis-Zelle und die Kalkulationstabelle berechnet die Volatilität, die das Modell verwendet hätte, um einen theoretischen Preis, der im Einklang mit dem Marktpreis, dh Die implizite Volatilität. Payoff Graphs Die PayoffGraphs Registerkarte gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine Kauf Call, verkaufen call, buy put und verkaufen put. Sie können die zugrunde liegenden Eingaben ändern, um zu sehen, wie sich Ihre Änderungen auf das Profitprofil jeder Option auswirken. Strategien Auf der Registerkarte Strategien können Sie Optionskombinationen aus bis zu 10 Komponenten erstellen. Verwenden Sie wiederum die while-Bereiche für Ihre Benutzereingabe, während die schattierten Bereiche für die Modellausgaben sind. Theoretische und griechische Preise Verwenden Sie diese Excel-Formel für die Erzeugung theoretischer Preise für Call oder Put sowie die Option Greek: OTWBlackScholes (Typ, Output, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Volatilität, Dividendenertrag) P Aktie p theoretischer Kurs, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Basiswert Der aktuelle Börsenkurs der Aktie Ausübungspreis Der Ausübungspreis der Option Time Time to expiration in Jahren zB 0,50 6 Monate Zinssätze In Prozent z. B. 5 0,05 Volatilität In Prozent z. B. 25 0,25 Dividendenrendite In Prozent z. B. 4 0,04 Eine Beispielformel würde wie OTWBlackScholes aussehen (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implizite Volatilität OTWIV (Typ, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Marktpreis, Dividendenrendite) Gleiche Eingänge wie oben mit Ausnahme von: Marktpreis Der aktuelle Markt zuletzt, Bidask der Option Beispiel: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Wenn Sie Probleme haben, die Formeln zu erhalten, um zu arbeiten, überprüfen Sie bitte die Unterstützungsseite oder schicken Sie mir eine eMail. Wenn youre nach einer Online-Version von einem Option-Rechner dann sollten Sie besuchen Option-Preis nur um festzustellen, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle wurde aus dem hoch gelobten Buch über Finanzmodellierung von Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd genommen Edition Wenn Sie ein Excel-Junkie sind, lieben Sie dieses Buch. Es gibt viele Probleme der wirklichen Welt, die Simon mit Excel löst. Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Übungen Simon illustriert enthält. Sie finden eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon natürlich. Comments (110) Peter 12. Januar 2017 um 17:23 Danke für das Feedback, schätze es Ich sehe, was du meinst, aber da Aktien don039t tragen eine Vertragsgröße Ich verließ diese aus der Auszahlung Berechnungen. Stattdessen ist der richtige Weg, dies bei einem Vergleich von Aktien mit Optionen zu berücksichtigen, die entsprechende Menge an Aktien, die die Option für einen Covered Call darstellt, zu verwenden, würden Sie 100 für das Volumen der Aktien für jeden 1 verkauften Optionskontrakt eingeben. Wenn Sie 1 für 1 verwenden würde es bedeuten, dass Sie nur 1 Aktie gekauft. Bis zu Ihnen aber. Wenn Sie es vorziehen, den Multiplikator in die Berechnungen einzubetten und einzelne Einheiten für den Bestand zu verwenden, das ist auch gut. Ich möchte nur sehen, wie viele Aktienverträge bin ich Buyingselling. Ist es das was du meinst. Ich hoffe, I039ve nicht missverstanden Sie Mike C 12. Januar, 2017 um 06.26 Uhr Sie haben einen Fehler in Ihrem Tabellenblatt je nachdem, wie Sie es betrachten. Dabei handelt es sich um den theoretischen Graphen vs. Für Ihre Auszahlung Sie id das Bein als Bestand und verwenden Sie nicht die Option Multiplikator. Für die theo und griechischen Grafik, die Sie immer multipliziert mit dem quotmultiplierquot auch für Lager-Beine, so dass Ihre Berechnungen um einen Faktor der quotmultiplierquot ausgeschaltet sind. PS Sie noch behaupten, dass ich es erweitert und kann dazu beitragen, wenn Sie sind. Peter 14. Dezember 2016 um 16:57 Uhr Die Pfeile ändern den Datums-Offset-Wert in Zelle P3. Dies ermöglicht Ihnen, die Änderungen des theoretischen Wertes der Strategie zu sehen, wie jeder Tag vergeht. Clark 14. Dezember, 2016 um 4:12 Uhr Was sind die Updown-Pfeile angeblich auf Strategien Seite Peter 7. Oktober, 2014 um 6.21 Uhr Ich habe 5 nur um sicherzustellen, dass es genug Puffer für hohe Volatilitäten zu behandeln. 200 IV039s aren039t, dass ungewöhnlich - auch gerade jetzt, Blick auf PEIX der 9. Oktober Streik zeigt 181 auf meinem Broker-Terminal. Aber selbstverständlich you039re willkommen, den oberen Wert zu ändern, wenn eine niedrigere Zahl Leistung für Sie verbessert. Ich habe gerade 5 für reichlich Platz. Hinsichtlich der historischen Volatilität würde ich sagen, dass die typische Verwendung nahe beieinander liegt. Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator für ein Beispiel. Denis 7. Oktober 2014 um 03.07 Uhr Nur eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility Amp ImpliedPutVolatility eine quothigh hat 5quot die höchste Volatilität Ich sehe 60 ist über Deshalb wouldn039t Einstellung quothigh 2quot mehr Sinn machen. Ich weiß, es doesn039t viel Unterschied machen, um Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau, wenn es um die Programmierung kommt. Auf einer anderen Anmerkung, bin ich mit einer harten Zeit, herauszufinden, was Historische Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Ich kenne einige Leute nutzen Nah-zu-Schließen, Durchschnitt von Highamplow, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10 Juni, 2014 um 1:09 am Danke für die Buchung Ich schätze Sie Posting die Zahlen in den Kommentar, aber es ist für mich schwer zu verstehen, was los ist. Ist es möglich für Sie, um mir Ihre Excel-Blatt (oder modifizierte Version von) zu quotadminquot an dieser Domain I039ll einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni 2014 um 5:32 Uhr Sir, in der Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ich habe den Underling-Preis und den Basispreis geändert, um die IV zu berechnen. 7.000,00 Basiswert 24-Nov-11 Today039s 30.00 Historische Volatilität 19-Dez-11 Verfallstag Free Rate 2.00 Dividendenrendite 25 DTE 0.07 DTE in Jahre Theoretische Marktpreise implizierten Basispreise Preis Preis Volatilität 6.100,00 ITM 3.50 Risiko 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 Datum ITM 30,0026 6.100,00 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Meine Frage ist. Wenn der Marktpreis von 906 auf 905 geändert wurde, warum die IV wurde so dramatisch geändert Ich mag Ihre Web-und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt Vielen Dank Peter 10. Januar 2014 um 01.14 Uhr Ja, Die fucntions Ich erstellt mit einem Makromodul. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite Lassen Sie mich wissen, wenn dies funktioniert. Cdt 9. Januar 2014 um 10:19 Uhr Ich versuchte die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es hat nicht funktioniert. Gibt es Makros oder eingebettete Funktionen Ich suchte etwas ohne Makros, da mein Openoffice normalerweise nicht mit Excel-Makros funktioniert. Vielen Dank für jede mögliche Hilfe. Ravi 3. Juni 2013 um 06.40 Uhr Können Sie mir bitte sagen, wie wir Risk Free Rate im Falle von USDINR Währungspaare oder ein anderes Paar im Allgemeinen berechnen können. Danke im Voraus. Peter May 28th, 2013 at 7:54 pm Mmm, nicht wirklich. Sie können die Volatilität hin und her ändern, aber die aktuelle Implementierung doesn039t grafische greeks vs Volatilität. Sie können die Online-Version Es hat eine Simulation Tabelle am Ende der Seite, die griechische vs sowohl Preis und Volatilität. Mai 24th, 2013 at 8:51 am Hallo, was für eine tolle Datei versuche ich zu sehen, wie die Volatilität schief wirkt sich auf die griechischen, ist es möglich, dies auf der OptionsStrategies Seite tun Peter 30. April 2013 um 21.38 Uhr Ja, Ihr Zahlen klingen richtig. Was Arbeitsblatt sind Sie schauen und welche Werte Sie verwenden Vielleicht können Sie mir eine E-Mail Ihre Version und ich kann einen Blick Vielleicht you039re Blick auf die PampL, die Zeitwert enthält - nicht die Auszahlung am Verfall wong 28. April 2013 um 21:05 Uhr Hi, danke für das Arbeitsblatt. Jedoch werde ich durch das berechnete PL nach Ablauf beunruhigt. Es sollte von zwei geraden Linien gemacht werden, trat am Ausübungspreis, rechts, aber ich habe nicht bekommen, dass. Zum Beispiel für einen Put mit Streik 9, Prämie verwendet wird 0,91, die PL für den zugrunde liegenden Preis von 7, 8, 9, 10 waren 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, wenn sie 1,09 sein sollte, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t, die richtige Peter April 15th, 2013 at 7:06 pm Mmm. Die durchschnittliche Volatilität wird in Zelle B7 erwähnt, aber nicht graphisch dargestellt. Ich didn039t wollen, um es zu grafisch, wie es nur eine flache Linie über den Graphen wäre. You039re begrüßen, um es zwar hinzuzufügen - emailen Sie mich einfach und I039ll schicken Ihnen die ungeschützte Version. Ryan April 12th, 2013 at 9:11 am Sorry, ich las meine Frage und es war verwirrend. I039m nur fragen, ob es eine Möglichkeit, auch in Avg Volatility in die Grafik werfen Peter 12. April 2013 um 12.35 Uhr Nicht sicher, ob ich richtig verstehe. Die aktuelle Volatilität ist das, was graphed ist - die Volatilität berechnet jeden Tag für den angegebenen Zeitraum. Ryan 10. April 2013 um 6:52 Uhr Große Volatilität Spreadsheet. I039m fragen, ob seine überhaupt möglich zu verfolgen, was die 039current039 Volatilität ist. Bedeutet genau wie Ihre Max und Min sind auf der Karte aufgetragen, ist es möglich, aktuelle hinzufügen, so können wir sehen, wie seine geändert Wenn es überhaupt nicht möglich ist, wissen Sie ein Programm oder bereit, diesen Code Peter 21 März, 2013 at 6:35 am Die VBA ist freigeschaltet - nur öffnen Sie den VBA-Editor und alle Formeln gibt es. Desmond 21. März 2013 um 03.16 Uhr kann ich das Formular in der Ableitung der Theoretische Preis in der grundlegenden Registerkarte wissen Peter, den 27. Dezember 2012 um 05.19 Uhr Nein, noch nicht, aber ich fand diese Seite, die eine zu haben scheint Ich weiß, wenn it039s, was you039re nach. Steve 16 Dezember, 2012 at 1:22 pm Terrific Spreadsheets - Dank viel Haben Sie durch eine Chance haben eine Möglichkeit, theo Preise für die neuen binären Optionen (tägliche Auszahlungen) auf der Grundlage der Index-Futures (ES, NQ, etc.) zu berechnen Gehandelt auf NADEX und anderen Börsen Vielen Dank für Ihre aktuellen Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 23:05 Vielen Dank fürs Schreiben. Die VBA, die ich für die Berechnungen verwendet habe, sind offen für Sie zu modifizieren, wie erforderlich in der Kalkulationstabelle. Die Formel I für Theta verwendete CT - (UnderlyingPrice Volatilität Ndone (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividenden)) (2 Sqr (Time)) - Zins ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Zeit, Interesse, Volatilität, Dividende) CallTheta CT 365 Vlad Ich möchte wissen, wie Sie die Theta auf einer grundlegenden Anrufoption berechnet. Ich habe fast die gleichen Antworten auf Sie, aber das Theta in meiner Berechnung ist weit weg. Hier sind meine Annahmen .. Basispreis 40,0 Börsenkurs 40,0 Volatilität 5,0 Zinssatz 3.0 Auslauf in 1,0 Monat (e) 0,1 D1 0,18 D2 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 My Call Option Ihre Antwort Delta 0,57 0,57 Gamma 0,69 0,69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Option 0,28 0,28 Thuis ist die Formel habe ich für theta in Excel, die mir -2,06 gibt. (1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilität) (2SQRT (Monate))) - ZinssatzStrike PriceEXP (-Interest Rate Margin und Prämie sind unterschiedlich. Eine Marge ist eine Ablagerung, die erforderlich ist, um alle Verluste zu decken, die Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Bei marktüblichen Positionen in einem Portfolio kann die Marge zwischen den einzelnen Brokern und dem Produkt variieren, aber viele Börsen und Clearing - Broker nutzen die SPAN - Methode zur Berechnung von Optionsmargen Optionsposition ist lang, dann ist der erforderliche Kapitalbetrag einfach die Gesamtprämie, die für die Position bezahlt wird - das heißt, die Margin wird nicht für lange Optionspositionen benötigt. Für Futures ist jedoch eine Margin (typischerweise als anfängliche Marginquot bezeichnet) von beiden erforderlich Und Short-Positionen und wird von der Börse gesetzt und abhängig von Veränderungen abhängig von der Marktvolatilität. Hallo, wie ich bin neu im Handel Optionen auf Futures erklären Sie mir bitte, wie die Marge zu berechnen, oder tägliche Prämie , Auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge für die Straddle nur 100 Dollar ist. Es ist so billig, dass, wenn ich Call-und Put-Optionen mit dem gleichen Streik gekauft und bilden die Straddle, ist es aussehen profitabel, früh ein Bein der Position Ich habe in meinem Konto 3000 Dollar ausüben. Peter 21. Mai 2012 um 05.32 Uhr iVolatility haben FTSE-Daten aber laden 10 pro Monat für den Zugriff auf europäische Daten. Sie haben eine kostenlose Testversion, so dass Sie sehen können, ob es ist, was Sie brauchen. B 21. Mai 2012 um 05.22 Uhr Jeder weiß, wie wir FTSE 100 Index erhalten können Historische Volatilität Ich don039t denke, VWAP wird von Option Trader überhaupt verwendet. VWAP würde eher von institutionellen Tradersfund-Managern genutzt werden, die im Laufe des Tages große Aufträge ausführen und sicherstellen möchten, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Kurs über dem Tag. Sie müssten genaue Zugriff auf alle Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so würde ich sagen, dass Händler würde es von ihrem Broker oder andere Anbieter zu erhalten. Darith 3. April 2012 um 03.41 Uhr Hallo Peter, ich habe eine kurze Frage, wie ich gerade erst begonnen, Optionen zu studieren. Für VWAP, in der Regel tun Option Trader es selbst zu berechnen oder neigen dazu, auf berechnete Wert von Informationsanbietern beziehen, etc. Ich möchte wissen, über Markt-Konvention von Traders039 Perspektiven als Ganzes für Optionshandel. Schätzen Sie, wenn Sie zu mir zurückgehen. Pintoo yadav 29. März 2012 um 11:49 Uhr Dies ist Programm in gut erzogenen aber erforderlichen Makros für seine Arbeit aktiviert sein Ich denke, für kurzfristige Trading die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant. You039ll nur aus kurzfristigen Schwankungen im Preis auf Basis der erwarteten Bewegungen im Basiswert. Amitabh Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen für intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen machen kurzfristige Tops und Böden. Alle Strategien für die gleiche Amitabh Choudhury E-Mail entfernt madhavan Das erste Mal bin ich durch alle nützlichen schreiben bis Option Handel. Sehr gut gefallen. Aber müssen eine eingehende Studie machen, um in den Handel einzugehen. Jean Charles Februar 10th, 2012 at 9:53 am Ich muss sagen, Ihre Website ist eine große Ressource für Optionshandel und weitermachen. Ich war auf der Suche für Ihr Arbeitsblatt aber für Forex Underlying Instrument. Ich sah es aber Sie don039t Angebot zum Download an. Peter 31. Januar 2012 um 16.28 Uhr Meinst du ein Beispiel für den Code Sie können den Code in der Kalkulationstabelle zu sehen. Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. Dilip Kumar 31. Januar 2012 um 03.05 Uhr geben Sie bitte Beispiel. Peter Jan 31th, 2012 at 2:06 am Sie können den VBA-Editor öffnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ können Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite anschauen. Iqbal Wie ist es, dass ich die tatsächliche Formel hinter den Zellen, die Sie verwendet haben, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus zu sehen. Peter 26 Januar, 2012 at 5:25 am Hallo Amit, gibt es einen Fehler, den Sie bieten können Was OS sind Sie verwenden Haben Sie gesehen, die Support-Seite am 25. Januar 2012 um 05:56 Uhr hi .. Die Arbeitsmappe ist nicht öffnen. Sanjeev 29. Dezember 2011 um 22.22 Uhr Dank für die Arbeitsmappe. Könnten Sie bitte erklären mir Risikoumkehr mit ein oder zwei Beispiele P 2. Dezember 2011 um 10:04 Uhr Guten Tag. Indischer Mann, der heute handhabt Gefundene Kalkulationstabelle aber arbeitet Arbeit Schaut es an und braucht Verlegenheit, Problem zu beheben akshay Ich bin zu den Wahlen neu und möchte wissen, wie Wahlen Preiskalkulation uns helfen können. Deepak November 17th, 2011 at 10:13 am Dank für die Antwort. Aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatilität zu sammeln. Risk Free Rate, Dividened Ertragsdaten. Könnte u schicken Sie mir bitte eine Beispiel-Datei für die Aktie NIFTY. Peter November 16th, 2011 at 5:12 pm Sie können die Tabelle auf dieser Seite für jeden Markt - Sie müssen nur die underlyingstrike Preise auf die Asset, die Sie analysieren möchten ändern. Deepak Ich bin für einige Optionen Hedge-Strategien mit excels für die Arbeit in indischen Märkten suchen. Bitte vorschlagen. Peter 30. Oktober 2011 um 06:11 Uhr NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12:36 Uhr HI PETER GUTEN MORGEN. Peter Oktober 5th, 2011 at 10:39 Ok, ich sehe jetzt. In Open Office muss zuerst JRE installiert sein - Download Latest JRE. Als nächstes müssen Sie in Open Office die OptionExecutable Codequot in Tools - gt Optionen - gt LoadSave - gt VBA Properties auswählen. Lassen Sie mich wissen, wenn dies doesn039t Arbeit. Peter 5. Oktober 2011 um 17:47 Nachdem Sie Makros aktiviert haben, speichern Sie das Dokument und öffnen Sie es erneut. Kyle Oktober 5th, 2011 at 3:24 am Ja, erhielt eine MARCOS und NAME Fehler. Ich habe die marcos aktiviert, aber immer noch den NAME-Fehler. Dank für Ihre Zeit. Peter Oktober 4th, 2011 at 5:04 pm Ja, es sollte funktionieren. Haben Sie Probleme mit Open Office Kyle Oktober 4th, 2011 at 1:39 pm Ich frage mich, ob diese Tabelle kann mit offenen Büro geöffnet werden Wenn ja, wie würde ich über diese Peter gehen 3. Oktober 2011 um 11:11 Uhr Was Geld kostet Sie ( Dh zu leihen) ist Ihr Zinssatz. Wenn Sie die historische Volatilität für eine Aktie berechnen wollen, können Sie meine historische Volatilitätskalkulationstabelle verwenden. Sie müssen auch Dividendenzahlungen berücksichtigen, wenn es sich um eine Aktie handelt, die Dividenden ausschüttet und die effektive Jahresrendite im Ertragsquellen-Renditequotenfeld einträgt. Die Preise don039t müssen übereinstimmen. Wenn die Preise aus sind, bedeutet dies nur, dass der Markt eine andere Volatilität für die Optionen als das, was Sie in Ihrer historischen Volatilität Berechnung geschätzt haben. Dies könnte im Vorgriff auf eine Ankündigung des Unternehmens, wirtschaftliche Faktoren etc. NK 1. Oktober 2011 um 11:59 Uhr Hallo, i039m neue Optionen. I039m Berechnung der Call-und Put-Prämien für TATASTEEL (Ich benutzte American Style Optionen Rechner). Datum - 30. Sept., 2011. Preis - 415,25. Basispreis - 400 Zinssatz - 9.00 Volatilität - 37.28 (Ich habe diese von Khelostocks) Verfalldatum - 25.10 CALL - 25.863 PUT - 8.335 Sind diese Werte korrekt oder muss ich irgendwelche Eingabeparameter ändern. Auch plz mir sagen, was zu setzen für Zinssatz und von wo aus die Volatilität für bestimmte Aktien in Berechnung. Der aktuelle Preis für die gleichen Optionen sind CALL - 27 PUT - 17.40. Warum gibt es einen solchen Unterschied und was sollte meine Trading-Strategie in diesem Peter September 8th, 2011 at 1:49 am Ja, es ist für europäische Optionen, so wird es die indischen NIFTY-Index-Optionen, aber nicht die Aktienoptionen passen. Für Einzelhändler würde ich sagen, dass ein BampS ist nahe genug für amerikanische Optionen sowieso - verwendet als Leitfaden. Wenn you039re ein Market Maker, aber Sie würden etwas genauer wollen. Wenn Sie interessiert sind für die Preisgestaltung amerikanischen Optionen können Sie die Seite auf dem binomialen Modell zu lesen. Die Sie auch finden einige Kalkulationstabellen gibt. Mehul Nakar 8. September 2011 um 01.23 Uhr ist diese Datei im europäischen Stil oder amerikanischen Stil-Option Wie auf dem INDIA-Markt zu verwenden, wie indische OPTIONEN sind im amerikanischen Stil handeln können u machen es American Style-Modell für indische Marktbenutzer. Vielen Dank im Voraus Mahajan Es tut mir leid für die Verwirrung, aber ich bin für einige Volatilität Formel nur für Futures-Trading (und nicht Optionen) suchen. Können wir historische Volatilität in Futures-Trading. Jede sourcelink Sie haben, wird eine große Hilfe für mich sein. Peter, der 3. September 2011 um 6:05 Uhr 15 Punkte ist der Gewinn der Ausbreitung, ja, aber Sie haben, um den Preis, den Sie für die Ausbreitung bezahlt haben, die ich davon ausgehen, ist 5 - macht Ihren Gesamtgewinn 10 statt von 15 zu subtrahieren. Wenn Sie Optionen auf Futures oder nur gerade Futures Die Tabelle kann für Optionen auf Futures verwendet werden, ist aber nicht sinnvoll, wenn Sie nur handeln outright Futures sind. Gina September 2nd, 2011 at 3:04 pm Wenn Sie Blick auf Dezember 2011 PUTs für netflix - ich habe einen Put-Spread - kurz 245 und lange 260 - warum doesn039t dies spiegeln einen Gewinn von 15 statt 10 Mahajan 2. September 2011 um 6: 58am Zuerst Tonnen Dank für die Bereitstellung der nützlichen Excel. Ich bin sehr neu für Optionen (zuvor war ich Handel mit Rohstoffen Futures). Kannst du mir bitte helfen, im Verständnis, wie ich diese Berechnungen für zukünftige Handel (Silber, Gold verwenden können , Etc.) Wenn es irgendeinen Link gibt bitte mir das gleiche. Nochmals vielen Dank für die Aufklärung Tausende von Händlern. Peter August 26th, 2011 at 1:41am There isn039t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you039re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU (HK) August 26th, 2011 at 12:59am I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet quotOptions Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2011 at 6:28pm Sunil June 28th, 2011 at 11:42am on which mail id should i send Peter June 27th, 2011 at 7:07pm Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2011 at 12:06pm Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don039t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options. You have really discussed in depth near about 30 strategies. Hats off. Thanks Peter June 27th, 2011 at 6:06am Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money Sunil June 26th, 2011 at 2:24am Hi Peter, How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning. 1. Delta 2. Implied volatility 3. Historical Volatility 4. Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2:11am Pop up What do you mean shark June 17th, 2011 at 2:25am where is the pop up Peter June 4th, 2011 at 6:46am You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5:55am Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using (option price, spot price, time ) Satya May 10th, 2011 at 6:55am I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade. A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4:43pm It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7:45am Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9:29pm Hi Karen, those are some great points Sticking to a systemmethodology is very hard. it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8:51pm Is your option trading not working because you haven039t found that right system yet or because you won039t stick to one system What can you do to find the right system and then stick to it Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5:18pm Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is quotimplyingquot a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool. To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities. That039s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12:50pm The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g. the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5:40am Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use r January 20th, 2011 at 5:14am anything available for interest rate options Peter January 19th, 2011 at 8:48pm It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5:13pm hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4:48am very good, it solved my proble SojaTrader January 18th, 2011 at 8:50am very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina Peter December 19th, 2010 at 9:30pm Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Alle Rechte vorbehalten. Site Map Newsletter

4h Time Frame Forex Nachrichten

Technische Analyse EURUSD - Das Verhältnis der Long - zu Short-Positionen im EURUSD beträgt -1,03, da 49 der Trader lange sind. Gestern war das Verhältnis -1,14 47 der offenen Positionen waren lang. Lange Positionen sind 5.1 höher als gestern und 0.9 oben Niveaus gesehen letzte Woche. Kurze Positionen sind 4.8 niedriger als gestern und 21.2 oben Niveaus gesehene letzte Woche. Die offenen Zinsen sind 0,2 niedriger als gestern und 2,7 über dem Monatsdurchschnitt. Wir verwenden unser SSI als konträren Indikator für die Kursentwicklung, und die Tatsache, dass die Mehrheit der Händler kurz ist, signalisiert, dass der EURUSD weiter anhalten kann. Die Handelsmenge ist von gestern, aber unverändert seit letzter Woche kleiner geworden. Die Kombination der aktuellen Stimmung und der jüngsten Veränderungen gibt eine weitere gemischte Handel Bias. USDJPY Last Wk: -1,31 USDJPY - Das Verhältnis von Long - zu Short-Positionen im USDJPY beträgt -1,20, da 45 der Trader lange sind. Gestern war das Verhältnis -1,25 44 der offenen Positionen waren lang. Lange Positionen sind 3,2 höher als gestern und 10,9 über dem Niveau der vergangenen Woche. Short Positionen sind 0,6 niedriger als gestern und 2,1 über dem Niveau gesehen letzte Woche. Das offene Interesse ist 1,1 höher als gestern und 3,7 über seinem Monatsdurchschnitt. Wir verwenden unser SSI als einen konträren Indikator für Preisaktionen, und die Tatsache, dass die Mehrheit der Händler kurz ist, signalisiert, dass der USDJPY weiter anhalten kann. Die Handelsmasse ist seit gestern und letzter Woche weniger knapp geworden. Die Kombination der aktuellen Stimmung und der jüngsten Veränderungen gibt eine weitere gemischte Handel Bias. GBPUSD Letztes Wk: 2.52 GBPUSD - Das Verhältnis der langen zu den kurzen Positionen im GBPUSD steht bei 3.81, während 79 der Händler lang sind. Gestern war das Verhältnis 2,36 70 der offenen Positionen waren lang. Lange Positionen sind 26,1 höher als gestern und 32,6 über dem Niveau gesehen letzte Woche. Short-Positionen sind 22,0 niedriger als gestern und 12,2 unter dem Niveau gesehen letzte Woche. Die offenen Zinsen sind 11,8 höher als gestern und 11,4 über dem Monatsdurchschnitt. Wir verwenden unsere SSI als konträren Indikator für Preis-Aktion, und die Tatsache, dass die Mehrheit der Händler lange sind signalisiert, dass die GBPUSD weiter sinken kann. Die Handelsmasse ist von gestern und letzter Woche weiter netzmäßig gewachsen. Die Kombination der aktuellen Stimmung und der jüngsten Veränderungen gibt eine weitere bearish Handel Bias. AUDUSD Letztes Wk: 2,71 AUDUSD - Das Verhältnis von langen zu kurzen Positionen in der AUDUSD steht bei 1,41 bei 59 der Händler sind lang. Gestern war das Verhältnis 1,52 60 der offenen Positionen waren lang. Lange Positionen sind 3,3 höher als gestern und 17,1 unter den Niveaus gesehen letzte Woche. Short Positionen sind 11,2 höher als gestern und 59,7 über dem Niveau der letzten Woche gesehen. Das offene Interesse ist 6,4 höher als gestern und 3,6 über seinem Monatsdurchschnitt. Wir verwenden unsere SSI als konträren Indikator für Preis-Aktion, und die Tatsache, dass die Mehrheit der Händler lange sind signalisiert, dass die AUDUSD weiter nach unten. Die Handelsmenge ist von gestern und letzte Woche weniger vernetzt geworden. Die Kombination der aktuellen Stimmung und der jüngsten Veränderungen gibt eine weitere gemischte Handel Bias. XAUUSD Letztes Wk: 4.14 XAUUSD - Das Verhältnis der langen zu den kurzen Positionen im XAUUSD steht bei 2.56, während 72 der Händler lang sind. Gestern war das Verhältnis 2,90 74 der offenen Positionen waren lang. Lange Positionen sind 1,6 niedriger als gestern und 14,3 unter dem Niveau gesehen letzte Woche. Kurze Positionen sind 11,7 höher als gestern und 40,5 oben Niveaus gesehen letzte Woche. Das offene Interesse ist 1,8 höher als gestern und 3,0 unter dem Monatsdurchschnitt. Wir verwenden unsere SSI als konträren Indikator für die Preis-Aktion, und die Tatsache, dass die Mehrheit der Händler lange sind signalisiert, dass die XAUUSD weiter sinken kann. Die Handelsmenge ist von gestern und letzte Woche weniger vernetzt geworden. Die Kombination der aktuellen Stimmung und der jüngsten Veränderungen gibt eine weitere gemischte Handel Bias. SPX500 Letztes Wk: -3.41 SPX500 - Das Verhältnis der langen zu den kurzen Positionen im SPX500 steht bei -5.66, während 15 der Händler lang sind. Gestern war das Verhältnis -5,33 16 der offenen Positionen waren lang. Lange Positionen sind 4,0 niedriger als gestern und 29,3 unter dem Niveau gesehen letzte Woche. Short Positionen sind 1,9 höher als gestern und 15,8 über dem Niveau gesehen letzte Woche. Offene Zinsen sind 1,0 höher als gestern und 1,8 über seinem Monatsdurchschnitt. Wir verwenden unsere SSI als konträren Indikator für Preis-Aktion, und die Tatsache, dass die Mehrheit der Händler sind kurz, signalisiert, dass die SPX500 weiter höher. Die Handelsmasse hat sich von gestern und letzter Woche weiter vernetzt. Die Kombination der gegenwärtigen Stimmung und der jüngsten Veränderungen gibt eine weitere bullische Handelspolitik. Chg. Offenes Interesse A: Tatsächlich F: Prognose P: Vorherige DAILYFX PLUS-KURSE RSS Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indiz für zukünftige Ergebnisse. DailyFX ist die Nachrichten-und Bildungs-Website der IG Group. Trading System Test: 4H Scalping-Methode Posted 3 years ago 2:29 AM 13 August 2013 6 Kommentare Noch einmal herzlichen Glückwunsch an die 4H Scalping-Methode für den Namen Best Forex Trading System für den Monat Von Juli. Die Frage ist, wird es aufstehen gegen meine Abstufung Rahmen I8217ve gegangen durch die Foren und es scheint, dass das System tatsächlich ein langjähriger Fan Liebling war, wurde aber nur vor kurzem eingereicht. Ein Problem war, dass Mechanik und Handelsregeln in Form eines 42-seitigen Dokuments präsentiert wurden. Wie bei den meisten Menschen, wurde es als TLDR (zu lange didn8217t gelesen) und viele didn8217t stören. Die gute Nachricht ist, dass Forum-Benutzer phil838 beschlossen, eine der Strategien auszuwählen und es für alle anderen zu vereinfachen. Ihm zufolge hatte er eine 70-Sieg-Rate mit dieser vereinfachten Strategie, die eigentlich ziemlich beeindruckend ist. Was ich noch interessanter finde, ist, wie das System überhaupt keine technischen Indikatoren verwendet. Backtesting Parameter Backtesting Zeitraum: Februar 2012 bis Juli 2013 Eintrittsregeln: Ziehen Sie Kopfhautlinien an den letzten Schwunghöhen und Tiefen. Platzkaufanschlag bestellt zehn (10) Zacken über dem Schwingenhoch für lange Trades und verkauft Stopaufträge zehn (10) Pips unterhalb des Schwingen-Tiefs für Kurzaufträge. Um die Schaukel hoch oder niedrig zu etablieren, muss die vorhergehende Tendenz von mindestens vier (4) Kerzen sein und die folgende Tendenz sollte vier (4) Kerzen außerdem sein. Beenden Regeln: Setzen Sie einen Stop-Verlust von 50 Pips und ein Gewinnziel von 50 Pips. Wie für die Risikomanagement-Regeln, habe ich beschlossen, das Risiko pro Handel auf 1 des Kontos zu setzen. Beachten Sie, dass die angegebenen 10-Pip-buysell Stop-Bestellung über der Kopfhaut Linie und die Kopfhaut-Qualifikationen wurden von Ihnen wirklich hinzugefügt, um das System weniger subjektiv. Damit können die Ergebnisse nicht genau die Ergebnisse widerspiegeln, die phil838 oder Nick B erhalten haben, aber es könnte immer noch eine gute Annäherung sein. Für jetzt, werde ich auf meine Hülse zurückziehen, um die Zahlen zu knacken. Nächste Woche werde ich die Backtesting-Ergebnisse und die Noten des Systems basierend auf meinem Framework für mechanische Systeme. Bleib dran

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Scheitern ist nicht real, bis Sie es akzeptieren. Erfolgreiche Menschen erleben vorübergehende Niederlage und nie scheitern. Wir passen uns an und überwinden. Es geht darum, was du glaubst. Ob. Jemand hat mir einmal gesagt, dass, wie Sie eine Sache tun, dass, wie Sie alles tun. Wenn Sie diszipliniert werden, müssen Sie beginnen, es in jedem Aspekt Ihres Lebens. Unsinn. Ich gebe Ihnen eine mechanische, verlieren System (die meisten von ihnen sind) und Sie können es so diszipliniert wie möglich ausgeführt werden. Rechts bis groß NULL. Sie denken es. Aaven Bedeutet, dass wenn etwas egal, wie viel kostbare es einmal war. Wenn es nicht mehr existiert, können Sie es nicht handeln (i war auf Gold, die i. Forex News UK wird vorsichtig sein wollen, dass ihre Entschlossenheit, sich von der EU zu trennen nicht liefern sie in eine neue Weltrolle ein DTs Hündin Dass es, wie Sie oben haben, ist, entweder vollständig zu missverstehen, das Problem ODER zu sein. Gleich mit vielen Punkten, die Sie machen, aber sagen US Und UK ARENT Demokratien ist ein bisschen wie eine DAISY ist nicht eine Pflanze, sondern ein Asteraceae oder Compositae. Klingt wie eine gute Sache für UK. Lange jemand nur ein Spiel auf Worte, um die Gelegenheit Traider Anzug Die Trump-Administration nächste Woche beginnt mit Grundlagen für Ein Handelsabkommen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich, das wirksam werden würde, nachdem Großbritannien die Europäische Union verlässt, sagte ein Weiße Haus-Beistand, sagte der britische Premierminister Theresa May letzte Woche, dass sie sich bewegen würde, ihre Landwirtschaft sauber von Europa zu trennen und Einwanderungskontrollen zu erlassen Vor dem Verhandeln neu. Bitcoin montiert ein großes Comeback in dieser Woche, da der Flug nach Haven Vermögenswerte wieder auf Optimismus Chinas Zentralbank wieder verzichtet auf die Einstellung zusätzlicher Beschränkungen der crytocurrency Handel. Der BTCUSD-Wechselkurs stieg nach CoinDesk BPI um 3,2 auf 919,88 auf 1:39 pm ET an. Die weltweit am aktivsten gehandelte cryptocurrency erreichte am Samstag ein Session-High von 927,24. Chinas enorme Wirtschaft wuchs am langsamsten Tempo in mehr als einem Vierteljahrhundert im letzten Jahr - und 2017 wird noch härter. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt expandierte 6.7 im Jahr 2016, nach offiziellen Daten freigegeben Freitag, geholfen durch eine heftige Dosis von Staatsanreizen. Das ist eine Verlangsamung von der 6.9, dass China im Jahr 2015 getaktet. Aber sein Recht mitten in Beijings. Chinas Zentralbank fügte Mittel für das Finanzsystem durch Open-Market-Operationen am Sonntag, nach der Injektion eine Rekordmenge an Cash letzte Woche und bietet Liquiditätsunterstützung für einige Kreditgeber. Die monetäre Behörde fügte ein Netto 60 Milliarden Yuan (8,7 Milliarden) mit 14-Tage-und 28-Tage-Reverse-Repurchase-Vereinbarungen. Es gibt keine fälligen Kontrakte am Sonntag. Die Völkerbank von. Präsident Donald Trump legte eine klare Vision für die Vereinigten Staaten in seiner Antrittsrede: quotBuy American und mieten American. quot Er nennt es die quotAmerica Firstquot. Die Trump-Administration nächste Woche wird damit beginnen, Grundlagen für ein Handelsabkommen zwischen den USA und den Vereinigten Staaten, die wirksam werden würde, nachdem Großbritannien verlässt. Vier verschiedene Versionen des Gesetzes, das Theresa May die Macht gab, Brexit zu starten, sind bereits vorbereitet worden, während sich die Minister anstrengen. Präsidentenwahl Donald Trumps atemberaubende Bemerkung Dienstag, dass der US-Dollar ist zu stark war quotunusualquot und quotleaves den Markt verwirrt, quot.

Gleitende Durchschnittsniveaus

Gleitender Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Gleitender Durchschnitt - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über eine längerfristige MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA-Kreuz unter einem längerfristigen MA. Real-Time After Hours Vor-Markt-Nachrichten Blitz Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Voreinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen , Gilt dies für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. Moving Averages: Kostenlose tägliche technische Analyse Levels Eines der Features, die wir hinzugefügt, wenn wir die kostenlose Suite von Ebenen wurde eine Sammlung von gleitenden Durchschnitte für jeden Markt, den wir abdecken. Diese ergänzen die Pivotpunkte und Marktprofile, die wir bereits täglich bereitgestellt haben. Die gleitenden Mittelwerte sind auf 3 verschiedenen Zeitrahmen: 10 Tage, 20 Tage und 50 Tage. Wir färben diese Zahlen grün, wenn die 10-Tage höher sind als die 20-Tage und die 20-Tage höher als die 50-Tage sind, oder rot, wenn die 10 Tage weniger als 20 Tage und 20 Tage sind Niedriger als die 50-Tage. Aber warum tun Techniker Blick auf gleitende Durchschnitte Der einfachste Weg, um es zu sagen ist, dass der gleitende Durchschnitt ist eine geglättete Trendlinie und eine der effizientesten Möglichkeiten, um den Trend eines jeden Marktes zu erfassen. Anders als andere technische Werkzeuge (zB Leuchter und Chartmuster) ist der gleitende Durchschnitt nicht als unmittelbarer Prädiktor für künftige Preisaktionen oder wichtige Pivotpunkte gedacht (obwohl er manchmal Unterstützung und Widerstandsebenen bereitstellt). Stattdessen ist es seine Aufgabe, gibt uns einen Griff auf die längerfristige Kursrichtung. Auf der Grundlage der Tendenz, sich weiter zu entwickeln, ist die Ausrichtung auf diese Richtung in der Regel zu unserem Vorteil. Wir verwenden einfache gleitende Mittelwerte, dh für die 10-tägige MA berechnen wir beispielsweise lediglich den Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 10 Tage. Es gibt andere Arten von gleitendem Durchschnitt (linear gewichtet, exponentiell usw.), die den jüngsten Schlusskursen größere Bedeutung beimessen oder Daten aus allen früheren Tagen mit verschiedenen unterschiedlichen Formulierungen zur Gewichtung der Daten umfassen, aber der einfache Durchschnitt bleibt am häufigsten benutzt. Als ein nachlaufender Indikator reagiert der gleitende Durchschnitt nicht, sobald der Kurs anfängt zu tendieren, und er kehrt nicht um, sobald der Trend den Kurs ändert. Aber im Gegenzug für die fehlende auf den genauen Anfang und Ende eines Trends, erhalten wir ein Maß für die Richtung, die nicht durch unmittelbare Schwankungen ausklopfen, hilft uns, treu bleiben, um die längerfristigen Züge und widerstehen Handel zu häufig. Es gibt ein paar Variablen, die in das Make-up des gleitenden Durchschnitts gehen. Neben der Auswahl des zu verwendenden Mittelwerts müssen, wie bereits erwähnt, auch der Zeitrahmen und der Preis für die Berechnung gewählt werden. Während die meisten Leute denken, dass Schlusskurs die bedeutendste Zahl im Vergleich zum Eröffnungskurs oder einer anderen Zahl ist, gibt es keinen starken Konsens über die Wahl des Zeitrahmens. Der Kompromiss in dieser Entscheidung liegt zwischen Signifikanz und Reaktionsfähigkeit. Ein längerfristiger Zeitrahmen wird sicherlich vermeiden, gepeitscht und mit den größten Bewegungen bleiben, aber es wird auch eine große Menge an Zeit auf der verlierenden Seite verbringen, wenn ein Trend den Kurs ändert. Ein kürzerer Zeitraum wird viel besser auf Veränderungen im Trend reagieren, wird aber auch häufiger gepeitscht und vermuten mehr Trades, wenn es einen relativ schwachen Trend gibt. Eine Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten zu kombinieren, besteht darin, mehr als einen gleitenden Durchschnitt auf demselben Chart zu verwenden. Wir können dann gleitende Durchschnittsübergänge als Kauf - und Verkaufssignale betrachten: Wenn ein kürzerer bewegter Durchschnitt das Langzeitäquivalent von unten überschreitet, erhalten wir ein Kaufsignal, und wenn es von oben kreuzt, erhalten wir ein Verkaufssignal. Das kann auf Märkten mit einem klar definierten Trend gut funktionieren. Mit dem 10-Wochen - und 20-Wochen-Wechselkurs zum Brent-Rohöl hätten wir am 19. März 2007 ein Kaufsignal (Schlusskurs: 63,20), ein Verkaufssignal am 25. August 2008 (um 115,17) , Und ein Kaufsignal heute (Schlusskurs etwa 52). Die Probleme entstehen in einem trendlosen oder abgehackten Markt, wo die Gefahren des Erhaltens Peitschen steigen und sich auf bewegte Durchschnitte können zur Ruinierung führen. Angenommen, wir haben versucht, 10-Tage-und 20-Tage-MAs für den Handel Brent Rohöl im Jahr 2009 und in den meisten nave Weise vorstellbar. Wie würde es so weit geklappt haben Die Horror-Show oben beweist nicht, dass diese Zeitrahmen in Zukunft nicht funktionieren (eine Rallye von hier könnte das jüngste Kaufsignal bei 43,90 inspirieren lassen), aber es beweist, dass es sich dabei um die falschen Zeitrahmen handelt Über diese Handelsperiode. Die Lehre ist, dass bewegte Durchschnitte, wie bei jedem anderen Indikator, angemessen für den betrachteten Markt und in Kombination mit anderen Indikatoren und Einsichten verwendet werden müssen. Was wir auf unserem Ebenenblatt anbieten, sind die 10-Tage-, 20- und 50-Tage-MAs für die Märkte, die wir abdecken, damit die Mitglieder ein Gefühl für die Preislage im Vergleich zu einer anständigen Durchschnittsauswahl erhalten. Wie oben erwähnt, weisen wir auf die zinsbullische oder bärische Ausrichtung dieser Mittelwerte hin, indem wir sie grün hervorheben, wenn die 10-Tage höher als die 20-Tage sind und die 20-Tage höher als die 50-Tage sind, oder wenn die 10- Tag ist niedriger als die 20-Tage und die 20-Tage ist niedriger als die 50-Tage. Einige Händler, die reiten wollen bestätigt mittelfristigen Trends wird für diese Art von ultra-starke Triple-Ausrichtung warten, bevor sie eine Position. Der extreme Fall ist, wenn der Preis und die gleitenden Durchschnitte alle ausgerichtet sind und alle in die gleiche Richtung bewegen. Nun, das ist ein Trend Aber Heres ein Diagramm des FTSE-Index in den letzten 10 Monaten, mit den 10-Tage - (rot), 20-Tage (blau) und 50-Tage (schwarz) MAs enthalten, ein weiteres Beispiel für die potenziellen Ergebnisse, wenn Mit nur einem Indikator: Nach den Signalen, und nur die Schließung unserer Positionen, wenn die gleitenden Mittelwerte auf neutral geschaltet, wäre für die beiden Abwärtsbewegungen in der ersten Hälfte dieser Tabelle groß gewesen. Allerdings wäre es auch kostspielig gewesen, während der reichen Markt von November bis Januar, die drei falsche Signale erzeugt. Um zu vermeiden, gekrönt und angebunden, müssen wir die Ausstiegsstrategie während dieser Zeit ändern, um unsere Gewinne viel schneller etwas nehmen die bewegten Durchschnitte wird uns nicht helfen, zu tun. Aber die Dynamik der Mittelwerte sollte in den meisten Fällen noch ausreichen, um sicherzustellen, dass die Aktion in unserer Richtung für mindestens ein paar weitere Punkte fortgesetzt wird. Unser Vertrauensniveau in die Marktentwicklung in Verbindung mit kurzfristigen Indikatoren soll dazu beitragen, uns über die richtige Vorgehensweise zu informieren. Der Punkt ist, dass, wenn Sie in Richtung einer großen Tendenz handeln möchten, warten, bis Sie die grüne oder rote Höhepunkte auf unserer Zusammenfassung Seite erhalten. Wenn die Zahlen schwarz sind, dann gibt es einfach keinen Grund sich zu engagieren (zumindest nicht aus der Sicht der gleitenden Durchschnitte). In den kommenden Wochen und Monaten werden die Ressourcen auf unserer Website erweitert, um exklusive Dateien für unsere Mitglieder zu finden, die neue Märkte und neue Indikatoren abdecken. Wenn es bestimmte Märkte oder Indikatoren youd wie uns zu decken, lass es uns wissen. Für jetzt hoffen wir, dass Sie das Niveaublatt genießen und finden, dass der Zusatz der gleitenden Durchschnitte zu Ihrem erfolgreichen Handel beiträgt

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Rohöl ist ein natürlich vorkommender flüssiger fossiler Brennstoff, der aus Pflanzen und Tieren resultiert, die unter Tage vergraben und extremer Hitze und Druck ausgesetzt sind. Rohöl ist eines der am meisten geforderten Rohstoffe und die Preise haben in letzter Zeit deutlich zugenommen. Zwei Haupt-Benchmarks für die Preisgestaltung Rohöl sind die Vereinigten Staaten WTI (West Texas Intermediate) und United Kingdoms Brent. Die Unterschiede zwischen WTI und Brent gehören nicht nur Preis, sondern auch Öl-Typ, mit WTI Herstellung von Rohöl mit einer anderen Dichte und Schwefel-Gehalt. Die Nachfrage nach Rohöl ist abhängig von globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Marktspekulationen. Die Rohölpreise werden üblicherweise in USD gemessen. Obwohl es Diskussionen darüber gab, den USD durch eine andere Handelswährung für Rohöl zu ersetzen, wurden keine endgültigen Maßnahmen ergriffen. CRUDE OIL News und Analysen von Ilya Spivak Michael Boutros David Lied Tyler Yell, CMT und James Stanley von Tyler Yell, CMT von Ilya Spivak von Jamie Saettele, CMT von Ilya Spivak Load Weitere Artikel von Nick Cawley von Ilya Spivak von Jamie Saettele, CMT von Ilya Spivak von Jamie Saettele, CMT von Ilya Spivak von John Kicklighter Bestätigung Vielen Dank für Ihre Anfrage Sie erhalten Ihre Vorhersage per E-Mail in Kürze. Marktdaten Marktdaten werden für den Handelstag zur Verfügung gestellt. Marktdaten werden für den Handelstag zur Verfügung gestellt. Verfall-Kalender A: Tatsächlich F: Prognose P: Zurück DAILYFX PLUS PREISE CHARTS RSS Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. DailyFX ist die Nachrichten-und Bildungs-Website der IG Group. US Rohöl-Futures begleichen bei 51,08 Barrel Premier Forex Trading Nachrichten-Website Gegründet im Jahr 2008, ist ForexLive die wichtigste Forex Trading-News-Website bietet interessante Kommentare, Meinungen und Analysen für echte FX Trading-Profis. Holen Sie sich die neuesten Börsenhandel Börsenmeldungen und aktuelle Updates von aktiven Händlern täglich. ForexLive Blog Beiträge Feature führenden technischen Analyse Charting-Tipps, Forex-Analyse und Währung Paar Handel Tutorials. Finden Sie heraus, wie die Vorteile von Swings in globalen Devisenmärkten zu nutzen und sehen Sie unsere Echtzeit-Forex-Nachrichten Analyse und Reaktionen auf Zentralbank Nachrichten, Wirtschaftsindikatoren und Weltveranstaltungen. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HIGH RISK WARNUNG: Der Devisenhandel hat ein hohes Risiko, das möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet ist. Leverage schafft zusätzliche Risiken für Risiken und Verluste. Bevor Sie sich entscheiden, Devisenhandel, sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung Ebene und Risikobereitschaft. Sie könnten einige oder alle Ihre anfänglichen Investitionen verlieren nicht Geld investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Erziehen Sie sich auf die mit dem Devisenhandel verbundenen Risiken und suchen Sie Ratschläge von einem unabhängigen Finanz - oder Steuerberater, wenn Sie Fragen haben. ADVISORY WARNUNG: Forexlive enthält Verweise und Links zu ausgewählten Blogs und anderen Quellen von Wirtschafts - und Marktinformationen als Bildungs ​​Service für seine Kunden und Interessenten und unterstützt weder die Meinungen oder Empfehlungen der Blogs oder anderen Informationsquellen. Kunden und Interessenten werden empfohlen, die Meinungen und Analysen, die in den Blogs oder anderen Informationsquellen im Kontext des Klienten angeboten werden, sorgfältig zu prüfen und individuelle Analysen und Entscheidungen zu treffen. Keiner der Blogs oder anderen Informationsquellen ist als eine Erfolgsbilanz zu betrachten. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und FOREXLIVE empfiehlt insbesondere Kunden und Interessenten, alle Forderungen und Darstellungen von Beratern, Bloggern, Geldmanagern und Systemanbietern sorgfältig zu überprüfen, bevor sie Geld investieren oder ein Konto bei einem Devisenhändler eröffnen. Alle Nachrichten, Meinungen, Recherchen, Daten oder sonstigen Informationen, die auf dieser Website enthalten sind, werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und stellen keine Anlage - oder Handelsberatung dar. FOREXLIVE lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für entgangenen Gewinn oder Gewinn ohne Einschränkung ab, der sich direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Informationen ergeben kann. Wie bei allen solchen Beratungsleistungen sind auch die bisherigen Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Berühren Klicken Sie auf eine beliebige Stelle, um sie zu schließen

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Die Verbraucher nutzen ihre Website rund um die Welt, um Videos über Streams zugreifen, und zahlen monatliche Gebühren für das Privileg. Das Unternehmen betreut nun die Karibik, Mittel - und Südamerika, Großbritannien und Irland sowie Mexiko. Sie sucht nach Norwegen zu ziehen. Die Aktien sind auf der NASDAQ unter NFLX notiert. Medien - und Technologieunternehmen bieten optimale Bestandseigenschaften für den binären Optionshandel. Man kann ein Experte in einem bestimmten Unternehmen und dann nutzen News und Innovationen Releases, um einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen. Genau wie bei der weit verbreiteten Apple Corporation bieten häufige Releases der Netflix-Aktie ständige Chancen. Das Norwegen-Venture wird eine schöne Periode der Volatilität, die mehr Händler ermutigen, sich mit Netflix Handel engagieren. Unternehmen in den Nachrichten sind immer gut gehandelt. Sicherlich verstehen Netflix Lager. Und wie die Charts mit früheren geografischen Starts fortgeschritten sind, wird Ihnen helfen, Gewinne mit diesem Vermögenswert. Denken Sie daran, dass binäre Optionen nicht für das Spielen bestimmt sind. Sie müssen die Vermögenswerte verstehen, die Sie handeln. Sie müssen auf ein Minimum verstehen, die Besonderheiten der Händler auf dem Markt, und die Chart-Muster und Leuchter, die Signalverhalten signalisieren. Viele Händler ziehen es vor, sich von dem höchsten Volumen, dem bekanntesten Vermögen zu entfernen, um besser in der Lage zu sein, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Netflix-Aktien bieten sicherlich eine interessante Option. Werfen Sie einen Blick und finden Sie heraus, ob Sie der Meinung sind, dass das Unternehmen das Richtige für Sie ist. Fragen Sie sich, wo ich bin, kann ich handeln Netflix binäre Optionen Binäre Optionen können auf einigen sehr innovativen Plattformen gehandelt werden. Wir haben einige Untersuchungen durchgeführt, um Ihnen zu helfen, wo Sie Netflix binäre Optionen handeln können. Hier sind einige der Top-Broker bieten Netflix Aktien: Alle Netflix Binär-Optionen Broker Bewertungen finden Sie hier getestet, variiert und genehmigt von unseren Experten. Deshalb können Sie sicher sein, dass, nachdem Sie einen von Netflix Binär Optionen Broker aus unserer Liste gewählt haben, erhalten Sie eine hervorragende Handelserfahrung. Darüber hinaus können Sie leicht finden binäre Optionen Videos zusammen mit anderen verschiedenen Bildungs-Materialien fast in jedem Broker. Wir hoffen, dass binäre Optionen Handel wird eine neue interessante und fesselnde Aktivität, die Ihnen hohe Auszahlungen zu werden. Nehmen Sie unseren Handelssimulator und Finanzrechner, verlieren Sie nicht Ihre Chance, Ihr Niveau des Wissens und Handelsfähigkeiten zu erlernen. Danach werden Sie in der Lage, die persönliche Beratung von der Financial Brokers Experten kostenlos haben. 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Als solche, würden diese neue Reihe von Artikeln mit dem sehr beliebten Netflix NFLX starten. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Netflix ein weit verbreitetes, Abonnement-basierte Internet-TV-Netzwerk. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, wie beliebt NFLX Optionen sein kann. Also, was Optionen Trading-Strategien sind gut für den Handel NFLX Optionen Lets beginnen, indem sie auf Netflixs Aktienperformance im vergangenen Jahr. Heres das Diagramm von NFLX: NFLX ist der hohe Flyer in den letzten Jahren gewesen. Seine eine der beliebtesten, stark gehandelten Internet-Aktien und ist oft mit Impuls Handel verbunden. Sein hübsches freies vom Diagramm, das NFLX ein großes Jahr gehabt hat. In der Tat, seine bis 126 Jahre-to-date. Die Aktie spaltete sich auch im Juli mit 7 auf 1 zurück, um zu zeigen, wie hoch der Kurs war. In letzter Zeit ist die Aktie jedoch etwas volatiler geworden. In der Tat hat die Aktie vor kurzem unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt auf schlimmer als erwartete Ertragsnachrichten gestürzt. Nun, was wissen, welche Optionen Strategien auf NFLX verwenden ist alles über das Verständnis der Situation, die das Unternehmen ist in. Lets mit dem Ergebnis beginnen und warum die Aktie ist unten. NFLX ist nicht die Art des Bestandes, der auf der Bewertung basiert. Es ist ein Wachstumsstock, so das Wachstum ist vor allem, was die Anleger achten, wenn das Ergebnis kommt. Davon abgesehen, verpasste NFLX Wachstum Schätzungen für US-Abonnenten für das letzte Quartal. Genauer gesagt, fügte das Unternehmen 880.000 Abonnenten in den USA im Vergleich zu den 1,25 Millionen prognostiziert. Das ist ein großer Miss. Allerdings war die Nachricht etwas besser als erwartet internationales Wachstum ausgeglichen. Was mehr ist, Management ist die Schuld die Einführung neuer Chip-basierte Kreditkarten für den großen Tropfen in US-Abonnenten. Kunden, die sich nicht automatisch erneuert haben (weil sie eine neue Kartennummer haben) oft nicht sofort erneuern (wenn überhaupt). Auf der anderen Seite, höhere Programmkosten durch NFLXs konzentrieren sich auf ursprüngliche Programmierung auch schaden Gewinne. In der Tat, die Gewinne kamen in nur 29 Millionen gut unter den 51,2 Millionen Analysten erwartet. Auch die Umsatzerlöse sind zurückgegangen. Ab diesem Schreiben ist NFLX über 8, so dass erste Reaktionen auf das Ergebnis deutlich negativ sind. Ist der Verkauf übertrieben, oder dieses Quartal wirklich Ursache für Alarm So oder so, ich glaube, dies ist eine gute Zeit, um Put-Spreads verwenden. Je nach Ihrer Ansicht von NFLX, könnten Sie mit einem Put Kreditstreuung gehen oder Lastschriftspanne zu gehen. Folgen Sie den Links für weitere Informationen zu jeder Strategie. Die gesetzte Kreditstreuung ist eine Wette, dass NFLX nicht fortfährt, zu sinken. Es könnte neutral bleiben oder klettern für den Handel zu einem Gewinner werden. Grundsätzlich youd verkaufen ein Put in der Nähe des Geldes und den Kauf eines weiteren Out-of-the-money setzen. Die Short-Put sollte saftig wegen der aktuellen Volatilität, so dass Sie eine saftige Prämie sammeln. Die lange Pose dient als Schutz und macht Margin Anforderung viel vernünftiger. Dies ist die Strategie, die Sie verwenden, wenn Sie denken, der Verkauf ist übertrieben. Die neue Chipkarten-Situation ist aufgrund meiner eigenen Erfahrung definitiv plausibel. Zudem wachsen die internationalen Umsätze schnell, und neue Programme sollten künftig Dividenden zahlen. Allerdings, wenn Mangel an Wachstum ist ein wichtiges Anliegen für Sie (zusammen mit sinkenden Gewinnen und höhere Kosten), Id gehen mit der Belastung verbreiten statt. NFLX, typischerweise ein flüchtiger Bestand, könnte sicher weiter fallen. Aber, puts wird aufgrund der zusätzlichen Volatilität teuer sein. Das ist, wo die Verwendung eines Debit-Spread ins Spiel kommt. In diesem Fall verkaufen Sie eine OTM gegen eine in der Nähe des Geldes setzen, um die Kosten zu senken. Unterdessen konnte die Auszahlung noch ziemlich robust sein, auch mit reduziertem Risiko. Egal, ob Sie glauben, NFLX wird zu erholen oder zu fallen, mit Put-Spreads ist der Weg zu gehen. Ein Kreditstreuung ist die beste Strategie, wenn Sie denken, dass der Verkauf stoppt. Und ein Debit-Spread macht die meisten Sinn, wenn Sie denken, dass der Rückgang geht weiter. Ihr im Gewinn, Anmerkung: Gordon Lewis hat Handelswahlen seit mehr als 15 Jahren gehandelt und er jetzt schreibt und redigiert für Optionstradingresearch. Sie können sich für den Newsletter anmelden und erhalten einen kostenlosen Forschungsbericht. Wir sind Ihr go-to Quelle für erstklassige Optionen Handel Forschung.

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Diese Datenstruktur ist unzweckmäßig. Angenommen, eine ID-ID müssen Sie umformen. z. B. Dann ist ein gleitender Durchschnitt einfach. Verwenden Sie tssmooth oder einfach nur generieren. z. B. Mehr darüber, warum Ihre Datenstruktur ist ziemlich unfit: Nicht nur würde die Berechnung eines gleitenden Durchschnitt benötigen eine Schleife (nicht unbedingt mit egen), aber Sie würden mehrere neue zusätzliche Variablen erstellen. Mit denen in einer späteren Analyse wäre irgendwo zwischen ungeschickt und unmöglich. EDIT Ill geben eine Probe-Schleife, während sich nicht aus meiner Haltung, dass es schlechte Technik. Ich sehe nicht einen Grund für Ihre Namenskonvention, wobei P1947 ist ein Mittel für 1943-1945 Ich nehme an, das ist nur ein Tippfehler. Nehmen wir an, dass wir Daten für 1913-2012 haben. Für Mittel von 3 Jahren verlieren wir ein Jahr an jedem Ende. Das könnte prägnanter geschrieben werden, auf Kosten einer Flut von Makros innerhalb von Makros. Mit ungleichen Gewichten ist einfach, wie oben. Der einzige Grund, egen verwenden ist, dass es nicht aufgeben, wenn es Versäumnisse, die die oben genannten tun wird. Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, dass es leicht ist, Fehler zu behandeln, ohne auf egen zurückzugreifen. Und dem Nenner Wenn alle Werte fehlen, reduziert sich dies auf 00 oder fehlt. Andernfalls, wenn ein Wert fehlt, fügen wir 0 auf den Zähler und 0 auf den Nenner, die die gleiche wie Ignorieren ist. Natürlich ist der Code erträglich wie oben für Mittelwerte von 3 Jahren, aber entweder für diesen Fall oder für die Mittelung über mehr Jahre, würden wir ersetzen die Zeilen oben durch eine Schleife, was ist, was egen does. static lokalen Variablen und mehrere Charts läuft die gleiche EA Eine einfache Frage. Sind statische lokale Variablen (definiert in Start) geteilt für die gleiche EA auf mehreren Charts ausgeführt Oder sind sie unabhängig von jeder Version des EA Einige Kontext: Ich möchte die gleiche EA auf mehreren Paaren (Diagrammen) ausgeführt. Die EA hat Flaggen, um verschiedene Stadien eines Handelsaufbaus anzugeben. So möchte ich, dass diese Flaggen unabhängig gehalten werden, d. h. eindeutig für jedes Diagramm und seine EA. Ich suche die einfachste Lösung.